Call Optionschein fällt obwohl Silber steigt ???
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:51 | ||||
Eröffnet am: | 26.04.06 09:51 | von: rostatus | Anzahl Beiträge: | 20 |
Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:51 | von: Kristinqtwqa | Leser gesamt: | 2.044 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
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Kann mir das mal jemand erklären.
MfG
Der Schein ist noch sehr weit aus dem Geld. Und wird also zum großen Teil nach der impl. Vola getaxt.
Läuft die Basis in einem heftigen Hype hoch, dann steigt die Vola. Kommt Korrektur und Querlauf, dann sinkt die Vola. Das ist jetzt passiert.
BE hat der Schein ja erst bei 15,4 fürs Silber.....
Scharfe Hebel, heftige Volaauswirkung.
Grüße
ecki
MfG
DZ7YQL
ABN75V
UB9238
nur mein Schein nicht.
Gibts evtl. noch andere Meinungen?
MfG
gruss
permanent
Ausnahme:
-Liegen weit im Geld
- Vola ist extrem weit unten
vani
Hatte den Schein nur wegen des günstigen Spreads genommen.
MfG
Man muß eben wissen wie welches Instrument funktioniert und wie man es einsetzen kann.
Sollte Silber weiter anziehen Richtung 16, dann steigt dein Schein mit einem heftigen Hebel und du kannst auch die Voalschwankungen gut durchstehen.
Ein KOzerti mit vergleichbarem Hebel wäre dir die letzten Tage ausgeknockt worden. Und bei durchgehendem Halten in einem Move wird der Hebel schnell unattraktiv.
So hat jedes seine Vor- und Nachteile.....
Aber vor dem Kauf von OS auf die Vola schauen ist unbedingt nötig, und vor allem wenn sie heftig hochgetaxt wird, dann auch mal aussteigen.....
Grüße
ecki
Alle anderen vergleichbaren OS sind fett im grünen Breich.
Hab da wohl echt Gück gehabt mit meiner Auswahl.
MfG rostatus
Aber hast überhaupt schon einmal nachgesehen, von wann die Kurse stammen ? (silber und Call).
und ob es bid oder ask ist ?
und wird dadurch durch die Kennzahl VEGA überstrahlt!
möchte man vom steigendem Basiswert profitieren ist ein großes DELTA unabdingbar
weitere Kennzahlen die die OS-Auswahl beeinflußen: Spread, Theta (bzw. der Zeitwertverlust pro Jahr), OMEGA (realer Hebel) = Delta*Hebel
Delta
Das Delta eines Optionsscheins oder Knock-out-Produkts gibt an, um wie viel Euro sich das jeweilige Produkte theoretisch im Wert verändert, wenn sich der Kurs des Basiswerts um einen Euro verändert. Dabei muss das Delta mit dem jeweiligen Bezugsverhältnis des Derivats gewichtet werden. Das Delta eines Optionsrechts beispielsweise gibt die theoretische Preisveränderung - also die Wertveränderung eines Optionsscheins umgerechnet auf ein Bezugsverhältnis von 1:1 - bei Änderungen des Kurses des jeweiligen Basiswertes an. Der Wert eines Optionsscheins ändert sich um den Betrag "Delta", wenn sich der Kurs des Basiswerts um den Betrag Eins ändert. Das Delta schwankt bei einem Kaufoptionsschein (Call) zwischen "0" und "1" und bei Verkaufsoptionsscheinen (Puts) zwischen "0" und "-1". Ein Delta von 0,65 (-0,65) besagt somit, das ein Call (Put), umgerechnet auf ein Bezugsverhältnis von 1:1, um 0,65 Euro im Wert steigt, wenn sein zugrundegelegter Basiswert um einen Euro steigt (fällt). Das Delta ist eine dynamische Kennzahl, die sich bei Kursveränderungen des Basiswerts ändert.
Vega
Gibt die theoretische Preisveränderung der Option an, wenn sich ihre implizite Volatilität um ein Prozent verändert.
Die UBS hat ja einen mörderischen Spread und kann wegen der längeren Laufzeit etwas teurer sein.
Emittent Goldman Sachs
Typ long
Emission 08.03.06
Laufzeit 20.12.06
EUWAX bis 19.12.06
Kennzahlen
Hebel 8,94 x
Abst. Strike -1,34 USD
Abst. Strike -10,58 %
Aufgeld 2,22 %
Impl. Vola. 46,59 %
Spread 0,0400 EUR
Spread rel. 3,63 %
Griechen
Delta 0,5999
Omega 5,37
Gamma 0,0512
Theta (Tag) -0,0063
GS0JGA schwarz
DZ7YQL blau
ABN75V grün
UB9238 oliv
Für Scheine mit so hohem Hebel laufen sie sehr eng beieinander. Finde ich.
Die DZ Bank hat noch keine Taxe im chart, seit heute morgen, UBS noch gar keine.
Grüße
ecki
Dank an alle für die Infos!!!
MfG rostatus