Die besten Optionsscheine auf den Dax (29 KW/03)
Seite 1 von 4 Neuester Beitrag: 25.04.21 11:19 | ||||
Eröffnet am: | 13.07.03 10:04 | von: estrich | Anzahl Beiträge: | 76 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 11:19 | von: Janinavofta | Leser gesamt: | 34.652 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 11 | |
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Calls
Basispreis ist stets 3200WKN Emittent Fälligkeit Geldkurs Briefkurs Omega(Hebel) Impl. Vola
Laufzeit bis Ende III/03
Juli 03
952969 Deutsche Bank 16.07.03 1,290 1,300 24,58 20,85%
740992 Citibank 17.07.03 1,300 1,320 23,61 22,39%
949292 Dresdner Bank 18.07.03 1,340 1,360 21,69 25,29%
August 03
833975 Deutsche Bank 13.08.03 1,850 1,860 12,66 27,01%
145539 HSBC Trinkaus ... 13.08.03 1,850 1,870 12,61 27,29%
September 03
743619 Deutsche Bank 17.09.03 2,310 2,320 9,55 26,91%
740228 Citibank 17.09.03 2,300 2,320 9,58 26,91%
684971 Dresdner Bank 23.09.03 2,370 2,390 9,24 26,94%
Laufzeit bis Ende IV/03
Oktober 03
148184 Commerzbank 15.10.03 2,680 2,700 8,01 28,14%
Dezember 03
758310 Dresdner Bank22.12.03 3,150 3,170 6,75 26,27%
737624 Deutsche Bank 29.12.03 3,220 3,230 6,61 26,33%
668488 Citibank 22.12.03 3,170 3,190 6,70 26,50%
Laufzeit bis Ende I/04
März 04
947303 DZ-Bank 17.03.04 3,770 3,790 5,61 26,44%
740581 Citibank 22.03.04 3,780 3,800 5,60 26,23%
773917 Goldman Sachs 22.03.04 3,780 3,800 5,60 26,23%
948715 HSBC Trinkaus ... 17.03.04 3,750 3,770 5,64 26,25%
Laufzeit bis Ende II/04
Juni 04
845967 Deutsche Bank 17.03.04 3,720 3,730 5,70 25,86%
668491 Citibank 21.06.04 4,280 4,300 4,96 25,87%
949311 Dresdner Bank18.06.04 4,270 4,290 4,97 25,93%
Puts
Basispreis ist stets 3300
WKN Emittent Fälligkeit Geldkurs Briefkurs Omega(Hebel) Impl. Vola
Laufzeit bis Ende III/03
August 03
946913 Goldman Sachs 19.08.03 1,020 1,040 -14,11 2,00 27,62%
949997 Commerzbank 13.08.03 0,940 0,960 -15,27 2,00 27,88%
September 03
949715 Commerzbank 17.09.03 1,320 1,340 -10,90 2,00 26,60%
698960 DZ-Bank 17.09.03 1,410 1,430 -10,23 2,00 28,18%
Laufzeit bis Ende IV/03
Oktober 03
148201 Commerzbank 15.10.03 1,610 1,630 -8,90 2,00 27,01%
Dezember 03
949755 Commerzbank 17.12.03 2,000 2,020 -7,05 2,00 26,06%
239008 Bank Vontobel 19.12.03 2,130 2,140 -6,64 1,00 27,51%
Laufzeit bis Ende I/04
März 04
Laufzeit bis Ende II/04
Juni 04
239692 Merrill Lynch 18.06.04 0,590 0,600 -4,55 5,00 26,57%
Puts
Basispreis ist stets 3400
WKN Emittent Fälligkeit Geldkurs Briefkurs Omega(Hebel) Impl. Vola
Laufzeit bis Ende III/03
Juli 03
773936 Goldman Sachs 21.07.03 1,080 1,100 -20,00 30,53%
949295 Dresdner Bank 18.07.03 0,990 1,010 -22,84 30,93%
145542 HSBC Trinkaus ... 17.07.03 0,970 0,990 -23,60 32,02%
952972 Deutsche Bank 16.07.03 0,950 0,960 -24,64 32,78%
August 03
946764 Goldman Sachs 19.08.03 1,520 1,540 -12,43 26,71%
949998 Commerzbank 13.08.03 1,440 1,460 -13,35 26,84%
145546 HSBC Trinkaus ... 13.08.03 1,460 1,480 -13,12 27,35%
833985 Deutsche Bank 13.08.03 1,470 1,480 -13,07 27,35%
950697 Citibank 14.08.03 1,510 1,530 -12,57 28,22% (zu teuer!)
September 03
738822 Goldman Sachs 22.09.03 1,860 1,880 -9,56 25,86%
949716 Commerzbank 17.09.03 1,820 1,840 -9,83 26,01%
699332 Lang & Schwarz 19.09.03 1,850 1,870 -9,64 26,18%
684980 Dresdner Bank 23.09.03 1,910 1,930 -9,26 26,54%
743622 Deutsche Bank 17.09.03 1,870 1,880 -9,55 26,71%
740231 Citibank 17.09.03 1,870 1,890 -9,52 26,88%
147236 Sal. Oppenheim 12.09.03 1,900 1,920 -9,37 28,38%
Laufzeit bis Ende IV/03
Oktober 03
148202 Commerzbank 15.10.03 2,100 2,120 -8,21 26,39%
Dezember 03
949756 Commerzbank 17.12.03 2,490 2,510 -6,60 25,61%
680445 Goldman Sachs 22.12.03 2,530 2,550 -6,47 25,72%
699197 Lang & Schwarz 19.12.03 2,520 2,540 -6,50 25,81%
643056 Deutsche Bank 29.12.03 2,610 2,620 -6,24 26,02%
682942 HSBC Trinkaus ... 16.12.03 1,280 1,290 -6,39 26,48%
698970 DZ-Bank 17.12.03 2,580 2,600 -6,33 26,64%
668379 Citibank 22.12.03 2,640 2,660 -6,16 26,95%
Laufzeit bis Ende I/04
März 04
773944 Goldman Sachs 22.03.04 2,960 2,980 -5,28 25,16%
149206 Deutsche Bank 17.03.04 2,980 2,990 -5,26 25,47%
950600 Citibank 22.03.04 3,050 3,070 -5,11 25,97%
949307 Dresdner Bank 19.03.04 3,080 3,100 -5,06 26,38%
Laufzeit bis Ende II/04
Juni 04
738997 Goldman Sachs 21.06.04 3,350 3,370 -4,50 25,21%
743637 Deutsche Bank 16.06.04 3,360 3,370 -4,50 25,36%
699344 Lang & Schwarz 18.06.04 3,400 3,420 -4,43 25,69%
949314 Dresdner Bank 18.06.04 3,400 3,420 -4,43 25,69%
Die Scheine sind sortiert nach Laufzeit und Impliziter Volatilität.
Zu wählen sind stets die mit der kleinsten Impliziten Volatilität, wenn der Emittent einem zusagt. Die "Citibank" und die "Deutsche Bank" sind das kleinere Übel :-) und deshalb oft dabei. Zu meiden sind Scheine, die weniger kosten als 10 Cents, da hier meist der Spread inakzeptabel ist. Eine Vorauswahl wurde getroffen. Alle Scheine sind am Geld oder mit kleinem inneren Wert und haben einen akzeptablen Spread.
Quelle: Onvista
Fehler sind menchlisch, Menschen machen fehler, bitte korregiern!
Der Kursverlauf wird logarithmisch aufgetragen und für die Einzelkurse innerhalb des Beobachtungszeitraumes eine Ausgleichsgerade ermittelt (lineare Regression). Die Standardabweichung der Meßwerte von dieser Geraden ist die zu bestimmende Volatilität. Analytisch wird der Kursverlauf somit durch eine Exponentialfunktion angefittet (bei steigenden Kursen mit positivem Exponenten, bei sinkenden Kursen mit negativem). Welche Konsequenzen aus dieser Definition des Begriffs Volatilität in der Praxis folgen, habe ich in meinem Thread "Baisse-Spekulationen" dargestellt.
Implizite Volatilität ist das Ergebnis einer Rückrechnung: Hier wird aus dem Aufpreis für einen Opti zurückgerechnet, welche Vola ihm zugrunde liegen müßte, damit eine faire Wette rauskommt (i.d.R. liegen die impliziten Volatilitäten deshalb auch höher als die historischen).
Gruß
Bronco
Zum tieferen Eintauchen in Optionen und was so alles damit zusammenhängt scheint mir diese vortreffliche Artikel-Serie besonders geeignet. Die Autoren beschreiben ( meistens ) leicht nachvollziehbar alles was mit Optionen zu tun hat. Es ist zwar für Options-Trader ausgelegt, aber sehr viel ist auf Optionsscheine 1:1 anwendbar.
Teil 1: Elementare Konzepte
http://212.184.80.63/investment/leistung/derivate/...tionsmarkt_1.pdf
Teil 2: Black-Scholes verstehbar erklärt
http://212.184.80.63/investment/leistung/derivate/...tionsmarkt_2.pdf
Teil 3: Volatilitäten + Background
http://212.184.80.63/investment/leistung/derivate/...tionsmarkt_3.pdf
Teil 4: Implizite Vola in € + Cent
http://212.184.80.63/investment/leistung/derivate/...tionsmarkt_4.pdf
Zugegeben die Bild-Zeitung ist leichter zu lesen. Hier werden die Auswirkungen der verschiedenen Kennzahlen verständlich Beschrieben, zumindest füe mich einfacher als ich es bisher je gelesen habe.
Viel Spaß beil Lesen
J
VDax als Spiegel der Volatilität
http://www.faz.net/s/...DD86D2081258B3590D~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Der langjährige statistische Durchschnitt liegt übrigens bei ~26
J
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thanks from Brazil
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