Trading mit EMA/SMA

Ich habe im letzten halben Jahr ein Trading-System entwickelt, das ich hier gerne vorstellen möchte. Die Effektivität des Handelssystems wurde für Aktien, Indices, Währungspaare und Commodities in einem Backtesting bestätigt, es funktioniert prinzipiell in alles Timeframes, bevorzugt arbeite ich im Daily und Stundenchart. Es wird vorwiegend prozyklisch gehandelt, antizyklisch mit geringerem Einsatz (Risko 50%). Grundvoraussetzung ist ein striktes Moneymanegemt und klare Exitstrategien. Ab sofort werde ich die real durchgeführten Trades hier in diesem Thread vorstellen.  

Buytrigger 1 = SMA 20 Break in Trendrichtung
Voraussetzung = crossing / rebound SMA20/EMA100 oder EMA10/EMA50
(maximal 1 Periode entfernt, am besten synchron mit SMA20 break)

Alternative:                                                            §
Buytrigger 2 = crossing EMA10/SMA 20
Voraussetzung = MACD + SlowStoch Signal in Trendrichtung
                                                                                                    §
Positionsgröße prozyklisch
Einsatz =1R (d.h. 1% Tradingkapital)
- SMA20 > EMA100 long
- SMA20 < EMA100 short

Positionsgröße antizyklisch
Einsatz =0,5 R (d.h. 0,5% Tradingkapital)
- SMA20 < EMA100 long
- SMA20 > EMA100 short
                                                                      §
initaler SL = 2xATR (bezogen auf Timeframe)
trailing SL = SMA20
                                                            §
Pyramidisierung§/ Nachkauf
Rebreak SMA20 in Trendrichtung, wenn
- SMA20 > EMA100 long
- SMA20 < EMA100 short
                                                                                §
Gewinnmitnahme 1
wenn 1 R im Gewinn
fakultativ bei BB-Übertreibung
                                        §
Gewinnmitnahme 2
slow stochastik > 20 (short) oder < 80 (long)

Ende des Trades
crossing EMA10/50 entgegen der Trendrichtung

... danach auf neue klare Signal warten  

GOLD hat am 06.07.11 im Handelssystem ein long Signal generiert.

SMA break LONG (daily close 1528,60)
1 Tag zuvor Abprall EMA10 an EMA50 in Trendrichtung LONG
(zusätzlich bestätigt durch SlowStoch und MACD)
SMA20>EMA100, daher 100% prozyklisch (1 R)
initaler SL = 2x ATR unterhalb Einstiegskurs = -35 USD, wenige Tage später auf SMA20 (1532) nachgezogen, d.h. bereits ein verlustfreier Trade !  

Linde hat am 20.6. im Handelssystem ein prozyklisches Long-Signal ausgebildet, da Break der Tageskerzen über SMA20 und am selben Tag crossing EMA10/EMA50 in Trendrichtung. Da SMA20>EMA100 gehen wir in einen stabilen laufenden Trend eines klaren Dax-Outperformers, somit kann man auf jeden Fall 1 R riskieren. Prinzipiell kann man dann natürlich bei erneuten Rebreaks der SMA20 auch pyramidisieren bzw. nachkaufen (z.B. 25% der Position), SL natürlich immer entsprechend nach oben anpassen. Nachkauf erfolgte am 15.07.  

Das SL-Manegemt bzw. SL-Trailing ist natürlich anpassungsfähig, je nach Risikoaversion und Haltedauer der Aktie. Hilfreich ist nach meiner Meinung gerade auch bei stabilen Trends der Outperformer ein Blick auf den weekly, das kann beruhigen und vor voreiligen Verkäufen bewahren. Ich habe mich zum Beispiel beim DAX 500 punkte crash vor ein paar Tagen bei VW Vz rausschütteln lassen (im Gewinn natürlich) und suche jetzt wieder verzweifelt nach einem Einstieg, da muss man cooler bleiben, der weekly sieht absolut sauber aus und der Trade war ja im satten Gewinn, Gier und Angst sind da schlechte Berater.  

LONG Trades bei den 5 DAX/MDAX/DOW Outperformern
SHORT Trades bei den 5 DAX/MDAX/DOW Underperformern

die Listen kann man z.B. bei Godmode bekommen (sortieren nach 6/12 Monatsperformance), diese Aktien kommen dann auf die Watchlist und ich warte auf o.g. Signale.

Manchmal wird es sehr langweilig, wenn sich keine Signale ergeben, manchmal muss man Wochen und Monate warten. Hier muss man aufpassen, sonst springt man vor lauter Verzweiflung auf den fahrenden Zug auf, das macht nur selten Sinn und reuziert das CRV.

Bei den Währungspaaren ist es meistens einfacher, hier findet sich immer irgendwo eine Einstiegsmöglichkeit. Zudem kann man Indices im kürzeren Timeframe handeln, hier ergeben sich meistens mehrmals pro Woche Möglichkeiten einzusteigen.  

nur Gewinnmitnahme sagst du, wenn bei long stochastik über 80 ist. Auf die Schnelle mal geschaut, so kommt das Signal beim DAX oft erst wenn stochastik schon über 80 ist.
Übrigens auch auf die Schnelle geschaut, funktioniert es nur, mit Gewinnmitnahmen, da sonst Gewinne wieder abgegeben werden. Das Problem hast aber nicht nur du :)
Hier hilft ein ordentlicher Backtest, da viele gute Ideen dann plötzlich unbrauchbar werden. Vor allem sehe ich hier das Risiko bei Seitwärtstrends und starken Kursbewegungen.

es steht dir frei verbesserungsvorschläge zu machen aber darum gehts ja mal wieder nicht, stimmts?
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muc: nutzt du macd+slow in allen times mit den gleichen einstellungen?
was ist für dich ein signal aus diesen? denn diese werden durchaus unterschiedlich genutzt

du sagst du hast es backgetestet und es für positiv befunden? welche periode?

einen ersten testlauf habe ich ebenfalls gemacht und komme zu einer kapitalkurve die nicht sehr interessant ist

kann es sein dass du ggf mehr gemacht hast als oben beschrieben? oder weniger ?  

Danke für Dein Feedback, das System ist sicher noch nicht komplett ausgereift (bin ja auch kein Profi) und sollte nach jedem Fehltrade überdacht und angepasst werden. Ich bevorzuge jedoch ein möglichst einfaches System, das es mir neben der normalen Arbeit erlaubt, anhand von wenigen charttechnischen Konstellationen zum Beispiel bei Xetraschluss daily eine Entscheidung zu treffen, zuviel Hin&Her&Taschenleer will ich auch vermeiden.

Seitwärtstrends sind natürlich immer schwierig. Meistens werden im Seitwärtstrend in diesem Signal jedoch auch keine eindeutigen Signale generiert, also flat bleiben. Hier hilft auch der Average Directional Index, wenn dieser unter 20 ist, handelt es sich meist um trendlose Phasen mit der Gefahr von Fehlsignalen.

In langfristigen trends ist das Ausstiegssignal EMA10/SMA20 gut geeignet, sonst kegelt es einen viel zu früh raus. bei instabilen Trends und Seitwärtszickzack muss man eben kurzfristiger agieren. Die erste Gewinnmitnahme nachdem 1 R verdient wurde, finde ich ganz gut, auch wenn der Kurs einmal übers Bollingerband hüft und dann dynamisch wieder zurückkommt ist ein guter Zeitpunkt für ersten Gewinnmitnahmen. Sobald der SL auf Einstiefskurs gezogen werden kann ist eh alles in Butter.

Nimmt man Hebelprodukte (ich bevorzug Hebel 5-15, intraday bis 25) und handelt strikt nach Handelssystem und Moneymanagementregeln (ohne Emotionen und Newstrading) wird man wohl die meisten großen Fondsmanager schlagen, das ist doch ein gutes Gefühl :)  

würdest du nicht alles immer negativ sehen, dann würdest du meine Feststellung als Verbesserungsvorschlag sehen.
Ich habe meine ersten Beobachtungen geschildert, was passt dir da nicht? Es ist die übliche Lästermotzerei die hier wohl nie verschwinden wird.
Ein brauchbares System, dass in jeder Börsenphase zufriedenstellend arbeitet, macht man nicht in 5 Minuten. Die Grundidee ja aber die Arbeit ist ausprobieren, überlegen tüfteln.

flat, danke für die Anregungen.

Den Backtest habe ich manuell ausgewertet, da ich keine enstprechende Software besitze.
Wenn ich Zeit habe, kann ich gerne nochmal die einzelnen potentiellen Trades auflisten.

DAX 60 M habe ich mir heute angeschaut vom 25.5 bis 14.7, hier komme ich auf 751 Dax Punkte bei max. Verlust von 45 Punkten (13 Trades, davon 5x Verlust bzw. SL), Optimierung durch Gewinnmitnahmen und Pyramidisierung nicht eingerechnet. Mit einem guten sehr aktiven Daytrader wie Dir kann man das natürlich nicht vergleichen. Ich setze in der Regel 1000 Ko Scheine ein (500 bei antizyklischen Trades), 750 Punkte sind also 7500 Euro Gewinn bei einem 40000 Konto. Ich finde das durchaus ok gemessen am zeitlichen Aufwand und Risiko

Für den langfristigen Positionstrader ist es auch interessant, dass das System zumindest die großen Trends immer erwischt: Im Dax Weekly ist das System am 3.8.09 bei 5443 rein und hat bis heute kein sicheres Signal für ein Ende des trades generiert, jedoch viele Möglichkeiten zur Pyramidisierung. Seit 4.12.09 wäre das System mit 100% drin, da SMA20 > EMA100. Wer von Euch ist Seit August 09 im Dax ? Das wäre doch ein solides Basisinvestment gewesen, das jeden Fonds schlägt (leider hab ich das so nicht gemacht).

MACD und Stoch habe ich immer in der gleichen Einstellung, ich muss aber sagen, dass diese beiden Indikatoren nicht die Hauptsignalgeber für den Einstieg sind (ich nutze sie vor allem als Bestätigung der Ema-crossings und bei den Gewinnmitnahmen).  

 

zwischen verschiedenen Indices und Aktien, somit funktioniert das System mal besser, mal schlechter

Aktien klappen nach meiner Meinung am besten bei den klaren Outperformern
Bei den Indices ist Dow und FTSE besser als DAX (weniger Zicken), das sagt auch Helmut immer :)

GOLD und BUND Future finde ich auch ganz gut, dann sind die Trends nunmal sehr klar und die Vola erträglich  

getestet?

Fände ich spannend...

Und danke fürs posten deiner Arbeit.  

immer mit den kursen gehen,an der 20er sma im 60er rein per limitorder,limit 50 punkte,sl 50 punkte und fertig.

schau dir mal den juli an oder august von 1816,ist wirklich sch...........egal.kann nur probleme geben wenn die vola eng bzw bb eng im 60er ist so wie jetzt z.b.da kann man das auch mit 40 punkten machen.nachrichten aus,musik rein,in die sonne legen und staunen was die jungs in frankfurt mit deinem geld so treiben.limitorder immer anpassen nach der 20er sma.schau mal in den 60er,mal sehen zu welchen ergebnis du kommst?

falls dir das zu langweilig sein sollte kann man auch alles etwas komplizierter machen und du gerne den ganzen tag z.b. vor dem pc hockst.du nimmst den 5er,nimmst die 240 sma(240sma aus dem 5er =20sma aus dem 60er,5er ist nur damit man die beruhigungen besser und schneller sieht,im 60er ist das estwas schwieriger)die 12 er ema als warnsignal(abflachung der kurve könnte eine beruhigung bzw trendwechsel andeuten,kann auch einer ander nehmen,sie muß nur kleiner sein als z.b. die 240er sma damit du die warnsignale eher siehst und so viel wie möglich gewinne mitnimmst) und zockst so weiter,bei der variante kann es sein du nimmst fast den gesamten trend mit falls es einen gibt,kannst auch deinen sl danach einstellen+10 points.verkaufe immer bei solchen geschichten wie im halbkreis(möglicher trendwechsel könnte bevor stehen,gibt aber auch fehlsignale die dir aber mit sicherheit nicht wehtun)immer dran denken,immer mit den kursen gehen,egal was passiert,stur sein wie ein esel.

jetzt bin ich gespannt wann einer kommt und sagt"im april ist es einmal in die hose gegangen,habe 50 punkte verloren":-)

bb habe ich hier im dem chart auch angepasst auf den 60er.

Danke wieder mal für Deine ausführlichen Zusatzinfos. Die Ausstiegssignale sind sicherlich das wichtigste bei der Sache. Für das erkennen der Trendwechsel nutze ich in der Tat immer mehrere Signale: Abflachung der EMAs, Indikatoren, Divergenzen im RSI u.a.  

nein, in diesen kurzen frames habe ich es nicht getestet, kann ich aber gerne mal machen, wenn ich Zeit habe. Soll ich einen bestimmten (beschissenen trendlosen) Tag nehmen ?  

du brauchst dort keine anderen indikatoren,ist auch egal was obama,geithner,bernanke oder merkel sagt weil der chart dir zeigt was du einstellen mußt.

du kannst  jeden tag nehmen,ist sch.............egal ob es einen trend gibt oder nicht,wichtig ist nur du mußt mit den kursen gehen.

beispiel,gestern als die tollen nachrichten kamen 15:55 uhr,per limit rein,was wäre passiert?

nicht berauschend, schließlich war es ein sauberer Aufwärtstrend, den man auch als blinder mitnehmen konnte. Aber schaut Euch mal zum Vergleich die Öl-Trades in Weygands Trade Record Musterdepot an, da wurde schon ganz ordentlich Geld verbrannt.

Nach meinem HS gabe s von Spetember 10 bis heute 6 Trades (1 Verlusttrade) mit 49 USD Differenz (62% ungehebelt)  

ok, nehmen wir den 15.7.

Einstieg long 10:30 bei 7174 (EMA10/SMA20 crossing + MACD), SL unter 167
Verkaufssignal 12:35 bei 7184 (EMA10/SMA20 crossing nach unten), dumm gelaufen, natürlich hätte man auch halten können, da SL (auf Einstand 174) und EMA50 als sup halten

Einstieg zweiter LONG 13:05 bei 7194 (Break SMA20, prozyklisch da > EMA100, bestätigt slow stoch). Gewinnmitnahme 15:40 bei 7231 (slow stoch und MACD kündigen Trendwechsel an)

Short 16:05 bei 7219 (EMA10/SMA20 crossing nach unten + MACD+ SlowStoch)
Gewinnmitnahme 16:40 bei 7193 (slow stoch kreuzt 20)

Long 17:10 bei 7219 (Break SMA20, > EMA100, MACD Signal)
Verkauf 18:35 7217 (EMA10/SMA crossing nach unten)
auf Nachbörse verzichte ich jetzt

1. LONG = 10 Punkte
2. LONG = 37 Punkte
3. SHORT = 26 Punkte
4. LONG = 2 Punkte minus

= 71 Punkte im Plus bei 4 Trades

finde ich Ok, wäre mir aber zuviel Stress auf Dauer. Die Signale zum Ausstieg sind mir noch etwas zu variabel und nicht strikt genug, das muss noch verbessert werden  

ich glaube, Deine Methode mit der SMA240 im 5 er ist besser als mein wieder mal viel zu komplexes Setting. Nein, sie ist geradezu genial. Man erkennt tatsächlich alles viel schneller, das verschafft wertvolle Punkte. Vor allem die Geschichte mit den limitorders ist ja ganz wunderbar einfach, wenn man nebenher eigentlich was anderes zu tun hat wie auf den Bildschirm zu starren !!! Ich habe zur generellen Orientierung noch die SMA3840 eingebaut (SMA20 daily, falls ich das richtig gerechnet habe), die dient zur groben Orientierung des übergeordneten Trends (oder einfach großen Timeframe im Fenster nebenan). Selbst in trendlosen Phasen funzt das, da man kaum Verluste macht. TipTop  

Gibt es einen Grund, warum du beim 20er den SMA und bei den anderen GDs den EMA verwendest?

Gerade bei den kurzen Zeiträumen (10er, 20er) macht der EMA m. E. mehr Sinn. Bei den längeren Zeiträumen (so ab 50 aufwärts) machen sich die Kursschwankungen (und damit die Berücksichtigung in den GDs) doch nicht mehr so bemerkbar.

Ich habe auch schon mal mit GDs experimetiert, bin aber dabei auf keinen grünen Zweig gekommen.  

es gibt eigentlich keinen besonderen Grund, wenn ich ehrlich bin. SMA20 habe ich als mBB. Man kann sicherlich genauso SMA 50 und SMA 100 dazu nehmen, den relevanten Unterschied sehe ich da allerdings nicht.

Das System hat m.E. den Vorteil, dass man es nahezu blind umsetzen kann und nicht permanent vor dem RT Chart sitzen muss. Ich  bin nämlich mit antizyklischem Trendkanal und TH/TT-Trading auf keinen grünen Zweig gekommen, zudem habe ich mich zu oft von den Einschätzungen anderer Trader im Forum und diversen Analysen (Gräfe et al.) durcheinander bringen lassen, somit spare ich mir kontraproduktives Nachdenken und kann vollkommen emotionsfrei handeln.  

die grundidee liegt ja vor - meine frage war die spezifikation

denn bei jedem ausprobieren muss ab einem bestimmten punkt der backtest kommen - den habe ich bereits gemacht und festgestellt nicht uninteressant aber nicht der brüller

bis hierhin sollte es hilfe sein da ich die vermutung hatte das per sicht backgestest wurde -was ja so ähnlich auch bestätigt wurde

jetzt habe ich selber die erfahrung gemacht dass man nicht immer alle parameter offenlegt vielleicht weil man ein paar dinge für selbstverständlich hält -deshalb die darüber hinausgehende frage

wo ist bis zu dem punkt etwas negatives? es sollte hilfe sein  

war definitiv eine Hilfe (für mich) ! Anhand der oben genannten Beispiele habe ich die Parameter gezeigt, die ich verwende, nicht mehr und nicht weniger.

Du hast schon recht, das Backtesting ist ok, allerdings lässt man auch ganz schön Gewinne verstreichen, weil der Einstieg zu spät kommt und daher das CRV schlechter wird.

Die perfekte Methode gibt es wohl nicht, sonst würden wir ja nicht alle wie ferngesteuert vorm Rechner sitzen und uns jeden Tag die Knock-Outs um die Ohren hauen lassen und schwitzen.