Daytrading - Fluch oder Chance

nicht den nächsten thread zuspammen mit meinem modell - ich habe 2x mit 1000€ (1000€ + 2000 DM :-)) ) angefangen - einmal ging in die hose - einmal klappt seit 3 jahren - experiment läuft noch.

ich höre immer "druck" - druck entsteht nur wenn ich per emotionen trade - emotionen ganz aussen vor zu lassen ist natürlich ein wunschtraum - aber es ist ein idealisiertes ziel das zu erreichen es gilt - denn wenn ich ohne diese trade ist es egal wie hoch der eingesetzte betrag ist.

für jemand der nur 1000,- hat sind 10% ein vermögen wer aber 100.000 hat macht sich idr um 10.000 also auch 10% weniger gedanken - nur wer idR mit solchen beträgen nicht kalkulieren kann sprícht von druck empfinden - so meine erfahrung.

@svartur: gleich vorweg guter beitrag - trotzdem habe ich viellicht folgenden satz nur falsch verstanden : "in der Regel agieren Daytrader im engen Zeitraum, haben also hohes Risiko" - definitiv nein - das risiko bleibt immer gleich - statistisch steigt das risiko mit langer haltedauer sogar - denn minute für minute können sich falsche entscheidungen aufaddieren - soviel zum thema statistik - es ist mathematisch beweisbar - aber unsinnig - das je kürzer ein trade umso lukrativer ist er

soviel zur statistik - daytrading besteht eben nicht aus ununterbrochenem handeln - sondern zu 90% aus warten - warten auf den richtigen einstieg - eben dies können viele nicht - sie traden um zu zocken - also muss action her - diese findet man idR im richtigen daytrading eher selten - deshalb ist auch der versuch dieses live vorzuführen blankes imponiergehabe und unsinn - die meisten zuschauer sind bereits eingeschlafen - vor langeweile - bis der trader evtl seine´erste aktion auslöst.

@jack: wer sl nicht beherrscht - tasche packen mit dem geld in urlaub fahren - sei es er wird ungünstig rausgekegelt oder verliert in einer falschen bewegung zu viel.

%-sätze sind unsinn - sl-abstände hängen vom markt ab - mal sind es 10% mal nur 5 punkte - es kommt auf die chancen und die risiken an - ich höre immer wieder "wie setzt du sl" meine gegenfargen wäre, wieviel seiten möchtest du lesen um dieses zu erfahren - sl ist deshalb si schwer weil er eben nicht in einem satz also z.b. "setze sl immer bei 5%" erklärt werden kann.

obwohl statistisch eigentlich egal - sollte die fausformel heissen je kleiner mein kapital desto kleiner mein hebel desto kleiner mein sl

da es immer wiederkehrende muster gibt die es zu erkennen gilt - geht nur mit erfahrung - könnten die hebel erst grösser werden je mehr erfahrung man hat.

es gibt immer wieder situationen - in denen ich ein ereignis so sicher einschätze dass ich grosse hebel nutzen will - eigntlich sind dies reine zockereien - aber bisher scheint es einigermassen zu klappen.

ja ich glaube dass insbesondere das sl-setzen den erfolg bringt - denn man kann noch so gut analysieren es werden einem nie alle fakten verfügbar sein.

Mein sl ist IMMER ein manueller - insofern kann es mir egal sein ob die emis fischen oder nicht - allerdings gehört auch hier erfahrung zu - denn das erreichen eines sl und dessen auslösung ist nicht nur davon abhängig ob ein bestimmter punkt erreicht wird, sondern auch von ereignissen davor oder währenddessen

ein beispiel von freitag: nach den häuserdaten wäre mein short-sl ausgelöst worden, in dem augenblick habe ich eine entgegengesetzte beschleunigung wahrgenommen, was dazu führte dass ich drin blieb trotz sl - nenn es glück - ich nenne es zusätzlich fexible analyse.

zum straddle: habe ich auch schon gehabt - erst wurde der sl short dann der sl-long ausgelöst - wer das kann meine hochachtung - aber auch hier tritt das gelcihe problem auf - wann sl ansetzen ? wars der richtige zeitpunkt ?  

USD/Euro geht mit dem Dax vorläufig wird kurz runter gehen wie der Dax am laufe des Montags (aber zuerst noch up dann runter ) dann wieder hoch.

Und Devisen gehen 4-stellig hinterm komma da kann man sehr schnell Geld verlieren.  

mein einsatz bestimmt den hebel - idR beträgt mein hebel 100€ pro punkt bei einem abstand zum ko von mind 100-150 punkten - da nach meinem system der sl relativ schnell greift riskiere ich bei beginn max 200 (oder 100 je nach spread) plus kosten bei mir 11,80 - was bedeutet dass beim günstigsten spread mein risiko nach 1,118 punkten NULL % lautet

gleichzeitig ziehe ich den sl dynamisch nach je nach situation und kursgeschwindigkeit - weshalb sich für mich die frage nach dem ausstieg relativ schnell erledigt hat  

Wenn man die Banken außen vor lässt, müsste es doch genauso viele Gewinner wie Verlierer geben. Der eine kauft der andere verkauft und immer wieder von vorn. OK bei Knock outs sieht es vieleicht anders aus aber im reinen Aktienhandel gewinnt der eine und der andere verliert oder hab ich einen Denkfehler.  

als erstes muss das Hartz VI weg und dann kann mann reden...  

sehe es einfach sportlich, Du denkst hier falsch die Emmis fischen nichts ab, sonst müssen sie Aktien kaufen und das aber ständig.

Sehe es positiv dann warst auf der falschen seite oder sl zu knapp, komm weg von dieser denke macht dich lahm und kaputt.

Bei den Emmis habe ich mal gelesen verkaufen ihr Risiko die haben höllen-maschinen die rechnen alles aus auch wieviel plus und minus gemacht wird am Tag.

Bei meinem Broker sehe ich, bei den scheinen die ich reinlege wieviel Umsätze getätigt werden aber nur in Stuttgart Euwax oder Frankfurt im Direkthandel nicht. Bei der DB werden pro Tag mit einem Schein oft 1,5 Mio Scheine vertikt,in betracht bei allen Scheinen und dann noch der Direkthandel sage ich mal 10 Mio Scheine pro Tag nur DB.

Im Direkthandel wird der Market Maker abgegriffen (Bid, ASK) meistens 2 Cents kein Risico und die Gebühren.

runningman11 so Geld zu verdienen ist doch das einfachste der Welt wenn die Voraussetzung da ist, da müssen die nicht noch Aktien kaufen und dann sitzen sie drauf.  

Wer sich die Mühe machen will - und es noch nicht aus eigener Erfahrung kennt - kann im TTT Thread nachlesen wie die Emmis abends die Zertis auf den DAX taxen. Die haben natürlich absolute Narrenfreiheit, weil sie die Taxen auch nicht synchron zu den Amis laufen lassen müssen. Während dem Xetra Handel zumindest paßt die Taxe einigermaßen zum DAX, genau wie abends ein Zerti auf den S&P einigermaßen zum S&P paßt. Ist für mich ein absoluter Vorteil, wenn durch zwangsläufig halbswegs korrekte Kurse meine SLs nicht abgefischt werden können.

Ein kleines bischen Verständnis habe ich da sogar für die Emmis. Was zu taxen, was nicht real gehandelt wird, ist zugegebenermaßen ein größeres Risiko ;-)))

hobo  

"...Ich frage mich ob man mit daytrading sein monatliches Gehalt ersetzten kann..."
Ja, kann es, aber nur bei sehr, sehr wenigen.

"...Ich lese immer 95 % der Trader verlieren. Woher kommt die Zahl..."
Broker verheimlichen die hohe Prozentzahl, anstatt dies wahrheitsgemäß anzugeben. Hinter vorgehaltener Hand werden Zahlen hingegen für "gute Bekannte/Freunde" genannt.
2004 gab es eine wissenschaftliche Studie über 50.000 Konten. Quintessenz war, das über 80% der Daytrader nach Transaktionskosten Verluste haben.

386 der (konstant) Profitablen waren in der Top-Gruppe, ergo weniger als 1%.

Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich mal einen Thread eröffnen, indem ich den Link der Studie und Anmerkungen von Brett Steenbarger poste.

Wenn ich mir die obigen Postings durchlese und meine Erfahrung dazunehme, so kann ich für mich sagen, daß alle obigen User (einschließlich TGTGT, flatfee und Dir) nicht profitabel im Daytrading sind, ohne jemanden diskreditieren zu wollen. Das werden aber mehr als 80% der User hier anzweiflen und ich bin mir bewußt darüber.

Viele denken (streiche denken und ersetze es mit glauben, später hoffen), sie könnten so einfach ein Konto eröffnen und davon später ihren Lebensunterhalt bestreiten. Kennst Du wen, der, um eine Metapher zu verwenden, sich Fußballschuhe und einen Fußball kauft und sagt: Ich werde ein Fußballprofi und habe bald einen Vertrag mit Bayern München?


Zum (Day-)Trading ein paar unsortierte Anmerkungen von mir:

(Day-)Trading ist ein Job, dazu gehört auch eine Ausbildung. Diese dauert, wenn man es sich autodidaktisch selber beibringt, minimum zwischen 2.000-3.000 Stunden, sofern es überhaupt dazu kommt, konstant profitabel zu werden. Einige/viele sind und werden es auch nicht mit 10 Jahren (siehe oben).
In den USA gibt es Firmen, die einen ausbilden, durchschnittlich dauert dies ca. 1.000 Stunden / 6 Monate (unter Anleitung), aber auch hier werden nicht alle profitabel.

Allgemeine Faktoren für das Trading (nach Van K. Tharp, hoffe, die Prozentangaben korrekt wiederzugeben):
1. Psychologie (ca 60-70%)
2. RM /(MM) (ca. 20-30%)
3. Strategie (ca. 10%)

Für den Kapitaleinsatz habe ich diesen Link:
http://www.termintrader.com/.../content/articles.php&contentid=49

"...Noch was in eigene Sache: Wenn es auch kein Geld bringt, so lange man ohne großen Verlust dauerhaft traden kann macht die Sache Spass. Die Zeit darf man halt nicht rechnen man muss es als Hobby betrachten..."
Eine Kosten-Nutzen-Rechnung hast Du damit erstellt und zusätzlich Deine Intention gepostet.

"...Nächste Möglichkeit 10.000 € Einsatz, wären 2% Gewinn pro Tag. Schon eher möglich..."
Schaue Dir bitte mal die Zinseszinsformel an. Bei 10.000 EUR Anfangskapital, 2% Gewinn pro Tag und angenommenen 200 Arbeitstagen ist das Endkapital thesaurierend über 500.000 EUR. Dazu muß ich ja wirklich nichts mehr schreiben, oder?

Gruß

"... Gewinner und Verlierer ... Wenn man die Banken außen vor lässt, müsste es doch genauso viele Gewinner wie Verlierer geben. Der eine kauft der andere verkauft und immer wieder von vorn. OK bei Knock outs sieht es vieleicht anders aus aber im reinen Aktienhandel gewinnt der eine und der andere verliert oder hab ich einen Denkfehler..."

Korrekt ist, daß bei jeder Transaktion ein Käufer einem Verkäufer gegenübersteht. Egal ob beim Aktien-, Future- oder Zertihandel (beim Zertihandel ist es der Emittent). Ergo ist Börse ein Nullsummenspiel, sprich was der Eine gewinnt, verliert der Andere.

Betrachtet man eine Einzeltransaktion, so gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. In Summe gesehen ergibt sich aber ein anderes Bild, sprich über 80% Verlieren, wenige sind +/- Null, wenige gewinnen ein bisschen, und unter 1% gewinnen den Hauptanteil, ermittelt nach (!!) den Transaktionskosten. (Studie von 2004 mit 50.000 Konten über 5 Jahre analysiert)

Warum ist das so? Vielleicht, weil die meisten ohne Wissen und genug Kenntnis und Erfahrung, vor allem ohne Riskmanagement (Stichtwort RoR; Risk of Ruin durch ein zu hohes Einzelrisiko; siehe dazu auch meine Signatur), ohne Edge (Vorteil dem Markt gegenüber) an der Börse ZOCKEN.


Zum Abschluß noch ein kleiner Hinweis: Da Börse ein Nullsummenspiel ist (vor Transaktionskosten), Transaktionskosten aber dazukommen, verlieren, wenn man alle Börsenteilnehmer zusammen nimmt, durchschnittlich alle einen Betrag X.
(Ich hoffe ich verwirre jetzt die meisten nicht).

für die fundierten Antworten. Gibt einem schon zu denken. Besonders der     ....... nur 1 % gewinnt den Hauptanteil. Wer könnte das sein  ??????
Einer von hier,  Antoine, flatfee, tgtgt oder doch Kneisel mit seinen neuesten Theorien?  

von Dr. Brett Steenbarger eröffnet.      LINK

 

@runningman11 zu #60: Ich bin es nicht, eine kleine Antwort auf Deine Frage kannst Du aber der Studie und den Posts entnehmen.

Dein Posting zeigt erneut, dass du wenig Schimmer hast, wie so oft. Dafür viel Ahnung von Sterne umwandeln. lol
Wenn du meinst, dass mit dem Verschieben des Timeframes in eine höhere Region die Positionen größer werden, dann kann ich mir vorstellen, wie es um dein "Depot" bestellt ist (so wie bei RBS Demo?), wenn da überhaupt eines ist. Das Gegenteil ist der Fall. In einem höheren Timeframe (4h, Tageschart) gelten die selben Regeln wie in einem tieferen Timeframe (1min, 5min, 15min). Auch da muss das Risiko minimiert werden, bzw muss auch da der Kapitalerhalt ganz oben stehen. Somit werden, da die Stopps sich weiter weg bewegen (aufgrund der höheren Vola), die Positionen bei selben Risiko automatisch kleiner, als in einem kleinen Timeframe.

großes Timeframe
http://img138.imageshack.us/img138/1042/230c.png

kleines Timeframe
http://img200.imageshack.us/img200/7647/425h.png

Beispiele (Handel EURUSD)

Depotgröße 100,000.00, Intraday Timeframe, normaler Stopp, Risiko 0.75%



Ausweichen auf höhere Zeitebene, gleiches Risiko.
Positionsgröße sinkt logischerweise, da der initial Stop weiter weg liegt. Die Handlesfrequenz ist niedriger bis sehr viel niedriger. Man legt hier wert auf Tages- oder Wochentrends statt Minutentrends. Die kommen aber nicht sofort und man erwischt selten den perfekten Einstieg. Die Stunden- oder Tageskerzenauschläge sind größer als die Minutenausschläge. Da kann man nicht dem selben Stopp im 4h oder Tageschart wie oben im Minutenzeitfenster arbeiten.
Als Beispiel einen beliebigen dreistelligen Stopp gewählt.



Erhöhen wir das Risiko von 0.75% auf 2% im höheren Timeframe ist die Position immernoch kleiner als beim Agieren im kleineren Zeitabschnitt ganz oben.



Erst bei einem Risiko von 7% haben wir eine gleichhohe Positionsgröße, (hier im Beispiel mit ca 10 fach weiter weg liegendem Stopp im weitaus höheren Timeframe).

Was mit einem Risiko von 7% passieren kann, weißt du ja sicherlich, egal in welcher Zeitebene.

0.75%


7%


Komisch dass niemandem das auffiel. Aber bei TGTGT sind die Stops im Tageschart sicher kontinuierlich genauso groß wie im 5 min Chart. Na dann viel Spaß beim Flippern. Oder vielleicht sogar ohne jeglichen Stopp, frei nach der Devise der Telekomaktionäre "Kaufen, liegen lassen und zur Ablenkung vor dem schlafen gehen mit Manfred Krug telefonieren". ;-)

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Ein Ausweichen auf ein größeren bzw anderen Timeframe garantiert !nicht!, dass man dort automatisch besser oder schlechter agiert als in kleineren Zeitperioden. Wiederrum hängt es auch vom Typ des Händlers ab. Der eine fühlt sich da wohler als der andere. Egal in welchem Timeframe man agiert, es gilt überall die Tatsache, dass die Mehrzahl verliert. Es spielt also keine Rolle, wo man agiert. Seine Hausaufgaben muss man überall machen. Wie man abschneidet, hängt ganz von den eigenen Qualitäten ab, wo man sich einreiht. Wer gut ist, der erzielt, egal in welchem Zeitabschnitt unterwegs, im Schnitt pro Jahr zweistellige Zuwachsraten vor Steuern. Alles, was darüber liegt, ist Träumerei.

Dein Posting zeigt mir eher, dass du in kleineren Zeitebenen nicht klar kommst. Das ist dann leider dein persönliches Problem. Bisher habe ich von dir auch nur Demo gesehen und so toll sieht es ja da nicht aus (siehe Kontoübersicht rechts oben deines Demokontos unten im Bildchen). Ob du jemals real intraday langfristig gehandelt hast, weiß ich nicht. Nur kann man von dem Geposteten ausgehen, und das Gepostete zeigt nicht nur mir, dass du für angebliche 8 Jahre Intradayhandel (gestern waren's noch 7 Jahre) wenig Ahnung hast (ich erwähne u.a nur "Futurehandel am WE" und sonstige Schmunzler *lol). 1 Jahr Ariva passt da eher zu dir.

PS: Wie du 3000 Punkte erzielen willst, wenn du schon im Demo mit Null Druck nicht klarkommst, musst du mir noch erklären. Wenn du schon mit null Druck nicht klarkommst, wie willst du dann mit großen Positionen und hohem Risiko klarkommen? Viel blahblah, wenig Ahnung. Willkommen bei Ariva.  

Gute Beiträge, die zum Nachdenken anregen. Ich hab geahnt, dass es schwerer wird, als man sich das am Anfang vorstellt. Am erstaunlichsten ist die Tatsache, dass so wenige es schaffen. Mit verantwortlich dafür ist sicher 90% der Börsenliteratur.
Bei mir wächst immer mehr die Erkenntnis, dass man Börse am besten als schnödes Geschäft betrachtet, wo es bestimmte Regeln zu befolgen gilt. Das nimmt schon mal ein paar Illusionen vom Tisch, vor allem die, dass man eigentlich nicht arbeiten muss. Aber für alles zahlt man einen Preis und der Preis für Erfolg ist immer hoch!

Wie Svatur das schreibt, habe ich es auch bei Tharp, oder Vettner gelesen. Letztendlich muss man ein funktionierendes System haben.

Da muss das Einzelpositionsrisiko zur Depotgröße passen, die Einzelposition ergibt sich aus einer sinnvollen Stopstrategie und der Timeframe sollte wie auch hier beschrieben zum Trader passen. Jeder muss sein eigenes System finden!

Das das Thema Psycholgie mit 60% angegeben wird würde ich persönlich sofort unterschreiben. Warum sonst mache auch gerade ich als Anfänger immer wieder den Fehler Trades, die "handwerklich" sauber gesetzt sind vorzeitig zu beenden? Emotionen! Emotionen, die einen verleiten diszipliniert zu Handeln. Und schon beraubt man sich selbst (nicht die Börse oder der böse Markt) der nötigen Gewinne, um überhaupt profitabel zu handeln. Die Verlusttrades kommen ja im allgemeinen von ganz alleine.

Von daher möchte ich noch mal betonen wie gut ich die Beiträge hier finde, denn Illusionen kann ich nicht gebrauchen. Es ist nicht nur beim Traden tragisch, wenn man irgendwelchen Illusionen nachhängt. Bringt einen nicht weiter. Dennoch ist Träumen erlaubt.

werden sicher einige verfluchen. Ich denke viele Bullen haben auf eine starke Gegenbewegung gesetzt.
Also heute der Daytradingtag war ein Fluch und keine CHance  

Sei Du BlackRock  ;O)

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Rohstoffe, Bsp. Kupfer