Antizykliker-Thread - v2.0

arrogent im sinne -> ich weiß es einfach besser... und charmanter bin ich auch... und man muss auch nicht immer der höflichkeit halber drumrumreden...

bei euch ist halt chefvisite...

wenn einem da ein schnöseliger student was anbietet, darf man gallig sein. der diskurs wäre auch weniger wert und weniger erhellend, wenn ihr rücksicht auf bornierten kram nehmen würdet...

wenn ich gefragt würde, würde ich sagen, weiter so und toi toi toi  

die  Realität total verzerren. Scheint je Existenziell zu sein irgendwie Recht zu haben, oder?

Das Hoch dieses Indexes 2008 lag bei ca. 6800. Wer jetzt der Grundrechenarten mächtig ist darf sich den prozentualen Abstand zum heutiigen Kurs ausrechen und das Ganze auch mal mit dem SPX machen.

Nicht, dass jemand auf den Gedanken kommen könnte  die hier vorgetragene Arroganz hat vielleicht kein ordentliches Fundament!

aber c/p aus Wikipedia ohne Quellenangabe.
Ein Einzelfall? Oder stammen deine Texte öfter aus anderen Quellen?  

Ich hielt es für evident, dass besagtes Post einen lexikalischen Eintrag wiedergibt. Meine Texte haben doch wesentlich mehr Esprit, finde ich...

und die zeile "doom und rassismus sind das gleiche sentiment"

stimmt. in beiden sind zwei wesentliche komponenten vereint: die überzeugungen, dass man ungerechterweise zu kurz gekommen ist und dass ein anderer (heli-ben, draghi, merkel, der grieche an sich, die juden, uli hoeness, usw.) daran schuld ist...

wo ich schon mal da bin, noch mal,  mille grazie für alles, ihr seid eine wirkliche bereicherung für mich...  

"Tatsache ist, dass AUD bei steigender Wirtschaftsaktivität gegenüber NZD steigt "

wo zum Teufel hast du denn das her? Siehe Chart...

Wie ich oft predige: Wenn schon die Voraussetzung nicht stimmt, dann kann es erst recht nicht die Folgerung.

Mal überlegen: Vielleicht ist der Grund für den Absacker diese Tage ja, dass die Bären das oben glauben und _daher_ den AUD/NZD verkaufen.  An der Börse beißt sich oft die Schlange in den Schwanz - vielfach ohne logischen Grund. Wie gesagt, bei Währungen ist 95% Sepkulation und daher nichts wirklich logisch zusammenhängend. Temporär  blinzelt da mal Logik durch, aber das ist dann reiner Zufall.

Ach so, dreh den Chart mal um. Sieht das nicht aus.....wie.....eine...Fahnenstangäää? Na, klingelt's?  

'Tatsachen' werden nur dann kritisch hinterfragt, wenn diese hier gepostet werden...

"Tatsache ist, dass AUD bei steigender Wirtschaftsaktivität gegenüber NZD steigt[.]"

Das sind Sätze, bei denen ich immer wieder den Kopf schütteln muss - weil sie so unglaublich albern sind.

Wenn ich Währungen ökonomisch ganzheitlich im Sinne, dass ich die Länder dieser Währungen, ihre politische Orientierung und die Wirtschaft insgesamt betrachte, kann ich eine Aussage zu Währungen treffen. Dazu gehört, dass ich ein Gefühl für diese Länder brauche; ich muss verstehen, warum es sich wie auch immer entwickelt.

Ein triviales Beispiel:
Wenn sich der Euroraum etwas stabiler präsentiert und der Ölpreis sinkt, dann verstehe ich, wenn die NOK schwächer ist.

Der AUD ist einem normalen deutschen Börsianer schon recht fern, der NZD ist da noch weiter weg - ergo ist eine Aussage zu diesem Währungspaar doch Kaffeesatzleserei.
Aber wenn solch einem exotischen Währungspaar dann noch ein prognostizierender Charakter zugesprochen wird, wird es endgültig bizzarr...
Es sei denn, dass man in einer sauberen Analyse mathematisch ermittelt, dass es doch eine signifikante Korrelation gibt - wobei das immer nur ex post gilt...
Und Dinge sich eben ändern.

Der Wunsch nach Korrelationen kann man prima psychologisch erklären:
Er dient der subjektiven Raduktion der Komplexität - und Komplexitätsreduktion ist in der heutigen Zeit schon recht wichtig. Statt mich mit A und mit B herumzuschlagen, habe ich die Erklärung, dass B hinreichend durch A erklärt werden kann - Komplexität halbiert!

Und diese Korrelationen unterliegen einer Mode:
Mal war es der Transportsektor, mal der BDI, mal die Mondphase, mal der Goldpreis.

Es kann jedoch nicht schaden, zu wissen, welche Korrelationen gerade angesagt sind.
So wie Klamotten gerade CoSTUME NATIONAL recht hip sind...

an eine sachlich unhaltbare Korrelation glauben, kann der Koeffizient gegen 1 gebracht und die Korrelation damit temporär wahr werden. Ironischerweise wird an der Börse die tatsächliche Unhaltbarkeit der Korrelation gerade durch ihren erfolgreichen Vollzug ermittelt. Denn durch ihre Antizipation verliert diese um so mehr an Momentum, je breiter die entsprechenden Postionen aufgestellt sind. ..

Ansonsten geb ich Dir recht, dass der Glaube an vorgeblich signifikante oder kausale Korrelationen eine Gehhilfe ist für Leute, die sich selbstständiges Denken schon früh erfolgreich abtrainiert haben...

Fill

Wir warten darauf, dass der Glaube in eine Korrelation zusammenbricht.
Amen!

an diese Korrelation, s.u.

Nützt mir aber nichts. Und das ist das Wesen von Börsenkorrelation: Eine Korrelation von 1 oder -1 ist wertlos, eine von 0 ebenfalls.  Es hilft alles nichts: Den Kopf anstrengen muss man selbst.

Apropos: Meine Wochenvorhersage vom Samstag ("Das Korrekturtief wurde am Freitag erreicht") nimmt mal wieder an Fahrt auf. Sentiment works, es gibt nichts treffenderes!  

Dann solltest Du auch laut rufen, dass der DAX x Punkte zu hoch oder zu niedrig steht...

Mir hat mal ein Surfboard-Bauer was von "mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit" erzählt... Auch eine Korrelation...

ein Wellenreiter...  

nicht der Dax steht zu niedrig, sondern der Dow zu hoch.

5 Jahre Gehirnwäsche durch BT-Lesen entfalten auch bei mir ihre Wirkung...  

'da sind nur hosenscheisser unterwegs

die verkaufen, wo nix passiert ist

und am nächsten tag - upsss nix passiert - da machen wir  80 punkte up gap

so scheiss gibt es bei den amis nicht '

ID Andy eben im QV - hat die Schnauze voll von den Scheisskorrelationen !

#4486 ... was eine "kausale Korrelation" ist, habe ich noch nicht verstanden.  

... dann erklär ich doch besser gleich: "Autokorrelation" bedeutet nicht, dass ein Auto "mehr Speed durch eine höhere Geschwindigkeit" erzielt.

wenn nur hinreichend viele... an eine sachlich unhaltbare Korrelation glauben, kann der Koeffizient gegen 1 gebracht und die Korrelation damit temporär wahr werden.

wir reden hier von temporär  (für manche statisch) vorhandenen korrelationen von währungen zu indices - deine these unterstützend müsste man annehem dass diese korrelationszocker genug taschengeld haben um den forexmarkt zu beeinflussen...

und spätestens da hinkt diese erklärung etwas  

autokorrelation - ist die korrelation die sich ergibt wenn man die grösse des gehirns zur eigenen dominanz vergleicht

einmal mit schnellem auto - 1x ohne  

Aber andererseits würde es temporäre Korrelationen an der Börse überhaupt nicht geben können, wenn diese nicht von hinreichend Volumen antizipiert werden würden. So korreliert zB  AUD / USD im grossen Fenster mehr oder weniger deutlich mit dem CRB. Und zwar immer dann und nur solange, wie an diese Korrelation 'geglaubt' wird...

Das vielleicht bekannteste und schönste  Beispiel zur Vorsicht mit voreiligen Schlüssen:

http://www.math.uni-paderborn.de/~agbiehler/sis/...n/2001-2_Matth.pdf

Es macht in der Tat keinen Sinn, zwischen "irgendwelchen" Datenreihen eine Korrelation auszurechnen und daraus auf einen kausalen Zusammenhang zu schließen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus.  Wenn man bereits  einen wohlbegründeten Verdacht auf einen kausalen Zusammenhang hat, kann man den eventuell mit einer gewissen Irrtumswahrscheinlichkeit statistisch erhärten. Mehr nicht.

Ich nehme mal an, das wollte #4484 zum Ausdruck bringen.

Ich frage mich aber mal eine Stufe einfacher, (werfe die Frage mal in den Raum) welcher kausale Zusammenhang zwischen
dem Kurs des AUD und der wirtschaftlichen Entwicklung im pazifischen Raum (insbes. Asien)  besteht.  

Australien ist ein großer Rohstofflieferant, also sollte man annehmen, dass bei strammen Wachstumsraten in China + Co der Kurs des AUD gegen einen globalen Währungskorb (Währungen gewichtet nach ihrem globalen Volumen) tendenziell steigt.

Das wäre ein kausaler Zusammenhang, den man nun  durch Berechnung
der Korrelation  zwischen Wachtumsraten und Kursentwicklung statistisch testen und ggf. erhärten könnte
(Korrelation der Datenreihen).

Auf den zweiten Blick erschiene diese  Kausalität aber wacklig. Der AUD hat volumenmäßig
nur einen geringen Anteil an den Weltwährungen,  nagelt mich jetzt nicht fest, aber sicher unter 10%.  Damit große Zahlungsströme abzuwickeln ist nicht sinnvoll.
Deswegen werden die Lieferverträge der großen Rohstoffkonzerne wohl in USD laufen
(vermute ich mal stark). Damit ist die Kausalität dahin.  
Die Datenreihen können aber  eine hohe  Korrelation aufweisen
(sofern sie das waren , die ändern sich ja nicht).

Die Aussies nehmen viele USD ein - die Frage ist, was machen die damit?
Wenn sie,  wie die Ölscheichs im Ausland wieder Waren kaufen (für USD) und importieren,  dann sehe ich keinen großen  Einfluss auf den AUD.
Wenn sie die eingenommenen USD im großen Stil  in AUD tauschen (und ihre Zentralbank die AUD nicht unbegrenzt nachdruckt)  dann müsste wegen der Verknappung der AUD
der Kurs gegen USD steigen (andere Faktoren mal ausgeklammert)


So einfach ist das also nicht mit der Aussagekraft der Korrelationen, wie  man schon an dem zunächst  einfachen Beispiel sieht.

Mich würde aber schon interessieren, ob jemand die Faktoren, die den AUD beeinflussen (könnten), etwas genauer aufschlüsseln kann. (Link z.B).