► Day-Trading: Mittwoch, den 16.08.2006
DAX-Tagesanalyse 16.08.06
Von Andreas Büchler//BörseOnline
Nachdem die gestern veröffentlichten US-Produzentenpreise für den Juli keinen Inflationsdruck erkennen ließen, starteten die Märkte zu einer Erleichterungsrally. Auch der Deutsche Aktieindex setzte seinen zu Wochenanfang begonnenen Anstieg fort, bis er auf die erste Barriere traf.
Der bei 5800 Punkten verlaufende Widerstandsbereich erwies sich schon Ende Mai und Anfang Juni als Kursbremse, und könnte dem Index nun erneut Schwierigkeiten machen. Gleichzeitig ist auf diesem Niveau auch das 61,8-prozentige Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung von rund 6160 (Zwischenhoch im Mai) auf 5250 Punkte (Zwischentief im Juni) auszumachen.
Dadurch wird diese Hürde noch höher für den DAX, gleichzeitig steigt jedoch auch die Aussagekraft eines Durchbruchs. Kommt es dazu, kann sich der Index ungestört im Rahmen des seit Mitte Juli ersichtlichen Aufwärtstrendkanals weiter nach oben bewegen. Dessen Obergrenze bei 5850 Punkten stellt dann das nächste Orientierungskursziel dar.
Der Kurskorridor sollte den DAX bis mindestens 5900 Zähler führen, wo der untere Rand eines ehemaligen langfristigen Aufwärtstrendkanals sowie ein schwacher, im Fünf-Minuten-Chart erkennbarer Widerstand einen weiteren Anstieg verzögern können.
Durch das gestrige Kursfeuerwerk etablierte sich zudem eine neue Unterstützung, auf die der Index im Falle eines erneuten Rücksetzers zurückgreifen kann. Die Rede ist von dem sich zwischen 5700 und 5720 Punkten erstreckenden Haltebereich, und auch die untere Begrenzungslinie des zuvor erwähnten Aufwärtstrendkanals bei etwa 5620 Zählern dürfte sich in diesem Zusammenhang nützlich machen.
Der kurzfristige Kursanstieg sollte sich fortsetzen. Prallt der Index im ersten Anlauf von der 5800er-Marke ab, könnte sich eine gute Einstiegsgelegenheit in eine neue kurzfristige Long-Position ergeben. Gegen einen Sofortkauf spricht die Tatsache, dass der Index sich bereits nahe des oberen Randes eines kurzfristigen Aufwärtstrendkanals aufhält, wodurch sich das Chance-Risiko-Verhältnis verschlechtert.
Langfristige Analyse
Auch weiterhin schwankt der DAX um die 200-Tage-Linie, woran sich die fehlende langfristige Trenddynamik erkennen lässt. Doch auch wenn der Index sich momentan eine Pause gönnt, ist der momentan maßgebliche, übergeordnete Aufwärtstrend nach wie vor intakt. Dies würde sich erst ändern, wenn die Untergrenze dieses Kurskorridors bei aktuell rund 5100 Zählern durchbrochen wird.
Bis dahin bleibt der seit dem Jahr 2001 existierende Widerstandsbereich bei 6340 Punkten das nächste Orientierungskursziel
Zusammenfassung der Unterstützungen und Widerstände
Widerstand 3: 5900 (ehem. Aufwärtstrendkanal, langfristig, mittelstark)
Widerstand 2: 5850 (Aufwärtstrendkanal, kurzfristig, mittelstark)
Widerstand 1: 5800 (horizontal, mittelfristig, stark)
DAX: 5776,80 (Xetra, Stand zum Analysezeitpunkt)
Unterstützung 1: 5700/20 (horizontal, kurzfristig, schwach)
Unterstützung 2: 5620 (Aufwärtstrendkanal, kurzfristig, mittelstark)
Unterstützung 3: 5570 (55-Tage-Linie, mittelstark)
Unterstützung 4: 5560 (horizontal, kurzfristig, mittelstark)
| Mittwoch, 16.08.2006 | Woche 33 | |||
| • 03:30 | AU Arbeitskosten Juni Quartal | |||
| • 07:00 | JP BoJ Sitzungsprotokoll | |||
| • 07:00 | JP ESRI Frühindikator Juni | |||
| • 08:00 | DE Beschäftigte u. Umsatz verarb. Gewerbe Juni | |||
| • 08:00 | DE Schätzung Apfelernte 2006 | |||
| • 10:30 | GB BoE Sitzungsprotokoll | |||
| • 11:45 | DE Destatis PK zu Gesundheitsausgaben 2004 | |||
| • 12:00 | DE ifo Wirtschaftsklima Euroraum 3. Quartal | |||
| • 13:00 | US MBA Hypothekenanträge (Woche) | |||
• 14:30  | US Verbraucherpreise Juli | |||
| • 14:30 | US Wohnbaubeginne Juli | |||
| • 14:30 | US Wohnbaugenehmigungen Juli | |||
| • 14:30 | CA Industriebericht Juni | |||
| • 15:15 | US Industrieproduktion Juli | |||
| • 15:15 | US Kapazitätsauslastung Juli | |||
| • 16:30 | US EIA Ölmarktbericht (Woche) | |||
| • 19:00 | US Rede Dallas Fed-Präsident Fisher | |||
Pivots für den 16.08.2006
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Alle Angaben ohne Gewähr
Wünsche allen good trades!
Optionen
Kauf:
100 x DAX.ETR 1% = 100 * 5830 = -583000
Verkauf:
100 x DAX.ETR 1% = 100 * 5850 = 585000
Differenz:
585000 - 583000 = 2000
Gewinn: 2000€ Differenz / 5830€ = +34%
So, und jetzt mal mit Verlust.
10.000 auf dem Konto.
Ich kaufe wie oben
100 x DAX.ETR 1% = 100 * 5830 = -583000
Einsatz: 5830€
Dann fällt das Tier um 150 Punkt und ich steige aus.
100 x DAX.ETR 1% = 100 * 5680 = 568000
Differenz:
573000 - 583000 = -15000€
Wo kommt das Geld her? Demnach dürfte ich doch nur max. 1% meines Kontos einsetzen, um nicht bei Totalverlust ins Minus zu rauschen.
Fussball- Grüße
Boxenbauer 
Und nicht willkürlich warten, bis da Dingens 150 Punkten gefallen ist.
Und huch, wat'n nu, Geld weggezonkt.
Bei 10000 Euro Depotgröße und 2% Risk/Trade sowie mal als Beispiel ein Stop von 22 Punkten, kannst du halt nur 9 CFD's kaufen.
Gehe mal so planlos im Futuremarkt vor, 5 Kontrakte = Hebel von 1:125.
So und dann dein Bsp. mit den 150 Punkten. Schwupps fast 19000 Euro weg.
Kann ich dann den Kauf laufen lasse bis der Dax bei evtl. 6000 oder höher steht (über einen Zeitraum von, sagen wir 2 Monate) oder muß jede Position täglich geschlossen werden?
Sagen wir mal man kauft morgen beim Punktestand von 5840 und läst das Ding bis 6540 Punkte laufen (utopisch, aber nur mal so angenommen). Man hätte 58.400 EUR "übrig" und könnte somit mit einem Margin von 1% den Dax 1000 mal kaufen. Am Schluss (Stichtag 6540 Punkte-irgendwann in 4 Monaten) hätte man dann 700 Daxpunkte x 1000 = 700.000 Euros verdient. Richtig?? ;-) Geile Rechnung ;-)
Danke
im Prinzip richtig, wenn die Positon über Nacht gehalten wird
fallen Finanzierungskosten an:
Auszug aus dieser Quelle.
http://www.candletrading.de/candletrading/knowledge+base/cfds/
Finanzierungskosten
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Wie bei allen Formen des Wertpapierhandels darf man auch bei CFDs die laufenden Kosten, d.h. die anfallenden Zinsen, nicht außer Acht lassen. Diese werden bei Equities fällig, wenn man Longpositionen über Nacht hält. Für Shorttrades erhält man hingegen eine Gutschrift.
Diese Finanzierungskosten betragen bei Longpositionen in Indizes und Aktien aus den USA Federal Base Rate (FFER) + 4%, bei Shortpositionen bekommt man FFER -4% gutgeschrieben. Equities aus UK werden mit LIBOR +/- 4% belegt, und Shares und Indizes aus den anderen EU-Staaten mit EONIA +/- 4%.
Forexpositionen, die nach 22:00 GMT noch im Depot sind, werden in den nächsten Tag gerollt. Wie sich die Kosten oder Profite aus diesem Roll-Over ergeben, ist an diesem Beispiel ersichtlich.
Commodities und Treasuries werden am Ende der Laufzeit des aktuellen Kontraktes in den nächsten gerollt. Diese Verfallstage variieren von Underlying zu Underlying, wir empfehlen für Details die Lektüre des Trading Guide .
Für kurzfristiges Trading sind die Overnightkosten eigentlich vernachlässigbar, für einige Positionstrader aber sicher von Belang (kann mit dem Aufgeld bei Zertifikaten und anderen Finanzinstrumenten verglichen werden). Beispiel für Equities:
Man geht einen Longtrade im Dax mit 20 Stück zu 4300 ein, und verkauft 4 Tage später zu einem Kurs von 4400
20 x 4300 = 86.000€ (die Margin beträgt natürlich nur 1% dieser Summe)
nun wird EONIA +4% berechnet, selbstverständlich nur für diese 4 Tage
86.000€ x (2,1% + 4%) = 5.246€
5246€ / 360 * 4 = 58,3€
Der Gewinn aus diesem Longtrade beträgt also
20 Stück x 100 Punkte – 58,3€ = 1.942€
Für einen Shorttrade würden EONIA -4% gutgeschrieben werden. Werte kleiner als 0 haben aber keine Auswirkung
Es gibt Dutzende Seiten die über die aktuellen oder durchschnittliche
Optionen
hab mich halt noch nie mit CFDs befasst. Mein Money- Management sieht so aus, dass ich nur mit Geld zocke was ich übrig habe und geistig abschreibem wenns es auf mein Trader Konto gebucht wird. Deshalb auch die Frage nach mehr als 100% Verlust.
Aber daxbunnys Beispiel macht Laune. Dann verticke ich 19 CFDs bei DAX 6100 und lege mich schlafen um bei 4750 in 2007 die Position glattzustellen.
Fussball- Grüße
Boxenbauer diejenigen, die futures oder CFD's, was das gleiche ist wie zertis auf den dax, nur auf futures, ist gezwungen zu handeln
ich wiederhole: gezwungen zu handeln
oder wird vom broker zwangsliquidiert
also:: wer nicht pro tag mindestens 50-100 trades macht, der hat bei futures oder cfd's nichts verloren
ist das minus größer als diese, wirst du zwangsliquidiert (s. #125. lolitas lothar)
handelst du KO-zertis hast du mit ner hinterlegungssumme nix zu tun
wenn du jetzt cfd's handelst und das in abhängigkeit deiner hinterlegungssumme, musst du ein moneymanagmentsystem haben, denn da nicht jeder trade klappt, handelst du nach der erfolgswahrscheinlichkeit deiner prognosen, ist die wahrscheinlichkeit deiner erfolgstrades z.B. 70:30, musst du handeln
oder du bist gott, ein trade ein tor, ok dann hab ich nichts gesagt!!
Der DAX steht auf 5800 Punkten. Du kaufst 9 DAX Kontrakte.
Ein CFD auf den DAX kostet ein Hundertstel (1%) von 5800 Euro.
9 x 5800 x 1% = €522. Mit €522 bewegst du also €52200 Euro.
Bei einer Lonposition kommen pro Übernachtung noch Finanzierungskosten hinzu.
Zins zum Beispiel ca 6%.
Bei obiger Rechnung also (52200 x 6%) / 365 = 8,58 Euro.
Diese 6% sind variabel, also pro CFD Marketmaker unterschiedlich hoch.
Musst du dich erkundigen.
Börsenplatz Stuttgart§
Realtime-Taxe: Geld: 3,40 Brief: 3,42
Quotierungszeitpunkt16.08.2006§19:55:24 Uhr
Basiswert: DAX FUTURE 09/2006 (FDAX092006F.DTB)
WKN / Symbol DR6XJR QKFF
ISINDE000DR6XJR9§
Bezugsverhältnis 100 : 1
steigt oder fällt der dax future um 1p steigt oder fällt mein zerti um 1 cent
kauf ich ein cfd zahl ich 55€, steigt der daxfut um 1 cent erhalte ich wieviel?
Erst haust du so eine Schote raus, dass man 50-100 Trades/Tag machen muss, sonst wird man liquidiert, und nun stellt sich heraus, dass du so gut wie garnichts darüber weißt.
Weder über Futures noch CFD's.
zu #139
Beispiel CMC, sobald dein Kapital nur noch 50% des erforderlichen Margins beträgt,
rufen sie dich an in Bezug auf Nachschuß.
Sobald dein Kapital 20 % des erforderlichen Margins beträgt wird zwangsliquidiert.
Daxbunny, aber bilde dir nicht ein, dass du bei 9 CFD's und angenommenen 22 Punkten SL mit 522 Euro und dann kostolanisch schlafen legen weit kommst. Das ist die Mindestmargin.
Moneymagementgerecht sollten es bei dem Beispiel und ebenfalls als Bsp. 2% Risk/Trade schon an die 10000 Euro Depotgröße sein. Aber das ist auch kein Garant für Erfolg.
Marktkenntnis, Strategie, Talent und daraus resultierende hohe Trefferquote gehören auch noch dazu, sonst landet man auch mit MM&RM irgendwann bei Null. :-)))
Und wenn du zu erfolgreich bist, stellt dann auch der CFD Marketmaker mal auf stur.
Also umsteigen auf Futurehandel wer das nötige Kapital hat.