die verbesserung von trendfolgesystemen

dieser thread richtet sich an alle, die trendfolgesysteme verwenden und verbessern wollen oder einfach ihren senf zu trendfolgesystemen abgeben wollen.

ich verwende trendfolgesysteme erst seit wenigen tagen. ausschlaggebend war eine rückberechnung des dax und des dow mit hilfe der slow stochastik (verzögerung 3)in einem cfd-handelssystem.
die untersuchte methode mit verwendung des 3-stunden-charts:
1. durchbricht die schnellere linie die verzögerte linie oberhalb der skalierung von 75 nach unten, so gehe short.
2. passiert dies mehrere male, so wiederhole den vorgang.
3. die position wird erst aufgelöst, wenn die schneller linie die verzögerte linie unterhalb der skalierung von 25 nach oben durchbricht.
4. gleichzeitig gehe long.
5. durchbricht die schneller linie die verzögerte linie unterhalb der skalierung von 25 nach oben mehrere male, so gehe jedesmal eine long-position ein.

die ergebnisse, durchgeführt mit einem daxkontrakt (untersuchungszeitraum 19.6. - 16.8.):
1750 punkte gewinn. beim dow ergaben sich mit einem kontrakt im gleichen zeitraum 3110 punkte gewinn.

probleme:
1. die liquidität: die notwendigkeit bei einem fehlsignal der slow stochastik nachzukaufen, erfordert einiges an liquidität. so betrug der häufigste nachkaufbedarf im dow 7 mal, im dax lediglich 4 mal. es sollte daher nur 1/10 des verfügbaren kapitals eingesetzt werden.
2. der untersuchungszeitraum: war von sehr volatilem verhalten geprägt. mit den mir zurfüge stehenden daten ist es nicht möglich, weiter rückliegende zeiteinheiten zu untersuchen, speziell den bullenmarkt von august 2006 bis juni 2007. vermutlich würde mit dieser strategie die liquidität durch vermutete nachkaufnotwendigkeiten von mehr als 20mal einbrechen.

ein lösungsansatz zu punkt 2 könnte in kombination der slow stochastik mit der verwendung eines gleitenden durchschnittes von 45 liegen. befindet sich der markt oberhalb der 45er-durchschnittslinie, so liegt ein bullenmarkt vor, in dem andere regeln gelten (etwa buy and hold mit etwa 25 - 50 % des kapitals).

so weit. wie seht ihr trendfolgeprogramme? welche verwendet ihr und wie und warum? wo liegen eure probleme mit dem verwendeten system?

würde mich über resonanz freuen. vielleicht ist es auch möglich, gemeinsam etwas auszuarbeiten.
 

...ist ein wenig mißverständlich formuliert. recte: passiert dies wieder, so wiederhole den vorgang(jedesmal).  

ich hatte heute probleme mit der durchführung mit punkt 3 in posting eins. und zwar durchbrach die schnellere linie die langsamere linie um ca. 16 uhr (hausverkaufergebnisse in den usa) nicht unterhalb der 25er-skalierung sondern etwas oberhalb davon (ca. bei 26) - als folge blieb ich short (mittlerweile fünf einheiten mit einem durchschnitt von 7437).

eine mögliche verbesserung des systems könnte in der reduzierung der zwei 25er/75er-linien auf eine 50er-linie liegen. in einem rückgerechneten zeitraum (27.7. - 24.8.) ergab die berechnung, dass wenn im 3-stunden-chart:

1. die schnellere stochastiklinie die langsamere von oben oberhalb der 50er-skalierung durchbricht und gleichzeitig jedesmal short gegangen wird, und wenn
2. die schnellere stochastiklinie die langsamere von unten unterhalb der 50er-skalierung durchbricht und gleichzeitg jedesmal long gegangen wird,

im genannten zeitraum mit dem einsatz je eines dax-kontraktes ein gewinn von 3060 punkten erwirtschaftet worden wäre. mit der regelung von posting 1 wäre nur ein gewinn von 2290 punkten lukriert worden.

somit werde ich mit dem nächsten wechsel auf long auf diese strategie umsteigen.

ebenfalls untersucht wurde im genannten zeitraum analog der strategie von posting eins der einsatz eines stopsystems: jeder long / short wurde mit max. 50 punkten verlust abgesichert. musste ein long/short-kauf aufgrund der anzeigen der stochastik wiederholt werden, so wurde jeweils eine einheit mehr eingekauft. das ergebnis war niederschmetternd: 570 punkte MINUS im genannten zeitraum! eine mögliche verbesserung in der absicherung durch stops könnte in der verwendung von stops mit größeren (weiteren)punkteabständen liegen.

abschließend muss ich gestehen, dass mein ergebnis diese woche nicht den vorstellungen entsprach: 490 punkte MINUS.

 

einige kurze anmerkungen:

1. du nimmst einen 3-stunden chart was für mich heisst, dass du extrem kurzfristig intraday handelst, oder? wie kann man bei intraday-scalps über futures einen 50 punkte stopp wählen??? dies ist schonmal grober unfug...überleg mal bei dem zeithorizont einen deutlich geringeren spielraum (prozentual zu deinem max.drawdown aufs gesamtdepot)...

2. du solltest einen zweiten chart mit längerfristigerer scalierung im background laufen lassen, z.B. daily...erarbeite dir hier ebenfalls einen signalgeber (stoch oder macd)...das signal auf der höheren ebene solltest du nutzen um die positionsgrössen anzupassen...hast du daily ein long-signal dann handele intraday die long seite agressiver (z.B. mit 2 kontrakten) und die short seite defensiver (z.B. mit einem kontrakt)

3. nimm unbedingt ein längeres backtesting!!! ist sonst nicht aussagekräftig..


insgesamt soll dies nur eine ganz kleine anmerkung sein...ein handelssystem ist so kompliziert, dass es unmöglich ist dies in einem forum vernünftig zu besprechen...

gruß und viel erfolg
hoetti  

vielen dank für deine ausführungen. punkt 2 klingt sehr interessant und auch plausibel. bevor ich in praxis gehe, muss ich die daten erst rückrechnen (was ich bei einem 3-stundenchart leider nur für rund zwei monate machen kann).

zu #1: trotz 3-stundenchart kam ich bisher nur auf einen shortkauf pro tag. bis jetzt schloss ich noch keinen (da keine signale auftauchten). die frequenz meiner trades wird sich mit der umstellung auf die strategie von meinem posting 3 etwas verändern, aber wahrscheinlich kaum mehr als verdoppeln. ich agiere also gar nicht so kurzfristig. die 50-punkte-stops waren eine rückberechnung und erschienen mir noch eher zu eng.

äußerst wichtig ist wirklich, sich nicht von bauchgefühlen leiten zu lassen, wie es mir kurz vor 22 uhr passierte: aus freude, das minus zu verlassen, verpassteich  fünfen meiner sechs shorts einen stop rund um 7477 und vermasselte mir natürlich damit die chance auf einen größeren profit.

danke für den posting!
fire