OPEN-SL-CLOSE-Trading im DAX

Hi Leute,

ich habe gestern und heute mal ein paar Excel- Sheets aufgestellt und Trading- Systeme durchgerechnet. Mit einem System habe ich sagenhafte 44% Jahresperformance hingelegt. Die Basis dafür bilden die Kurslisten vom DAX über ein Jahr. Ausgewertet wurden die OPEN-, HIGH-, LOW- und CLOSE- Kurse vom DAX. Es sind ganze 5-10 Minuten Zeitaufwand pro Tag nötig.

Morgens entscheidet man sich für zwei entgegengesetzte K.O.- Waves, die min. 200 Punkte vom K.O. entfernt sind. Beide werden zur Eröffnung mit gleichen Stückzahlen gekauft. Bei beiden wird ein SL gesetzt, der genau 25 Dax- Punkten entspricht (also ca. 10%). Jeder andere SL hätte im letzten Jahr eine kleinere Performance gebracht. Abends verkauft man beide Scheine zum Schlusskurs. Logisch ist, dass meistens einer oder manchmal auch beide Scheine durch den SL gefallen sind. Das Risiko ist mit ca. 10% pro Tag relativ gering. Ein Gewinn wird an den Tagen erwirtschaftet, an denen ein Schein durch den SL fällt und der andere mehr als 10% zulegt. Witzigerweise sind das ungefähr nur 20% der Tage, an denen man handelt. Da aber der Gewinn an diesen Tagen teilweise über 30% liegt, werden die vielen schlechten Tage ausgeglichen.

Ich habe mit folgenden Kennzahlen gerechnet:

KK für Long und Short: Betrag(OPEN - BASIS) + 0,10€
SL für Long und Short: KK - 0,25
VK für Long und Short bei SL: SL - 0,02 (Überhang)
VK für Long bei CLOSE: CLOSE-BASIS + 0,08€ (0,02€ Spread zu 0,10€ bei KK)
VK für Short bei CLOSE: BASIS-CLOSE + 0,08€ (0,02€ Spread zu 0,10€ bei KK)

Die Performance errechnet sind durch das eingesetzte Kapital und den Gewinn. Das eingesetzte Kapital habe ich mit 50% über der eingesetzten Startsumme (KK Long und Short am 1. Tag) festgelegt, um einen genügend großen Puffer für evtl. erste schlechte Tage zu haben. Man darf auf keinen Fall die Stückzahl während der Spielzeit ändern, weil dann unvorhersehbare Verzerrungen auftreten, die nicht vorausgesagt werden können.

Meines Erachtens eignet sich das System vor allem für Bullen- oder Bärenmärkte. Seitwärtsbewegungen mit Schwankungen über den Tag, aber ohne nennenswerte Änderungen beim CLOSE führen unweigerlich zum Verlust.


Was sagt ihr dazu?

Fussball- Grüße


Boxenbauer  

Kurslisten vom DAX mit Open, High, Low und Close über 5 oder 10 Jahre?

Fussball- Grüße

Boxenbauer  

ich weiß amigo, kann man net ganz ernst nehmen, steht ja auch in keinem Vergleich..

 

das ganze Geheimnis ist einfach nur einen sehr engen Stop Loss zu setzen, mal ein Beispiel wie ich es mache:

Nehmen wir an der Dax ist kaum volatil, wie heute meinetwegen, wo er irgendwo zwischen 5750 und 5760 pendelt, dann kaufe ich bei 5750, oder, man ist ja flexibel, bei 5753 einen Wave mit Hebel von sagen wir 140, geht der Dax jetzt einen Punkt runter wird sofort verkauft, steigt er wird gehalten; würde er jetzt weitersteigen würdest Du natürlich halten bis der Schein gedeckt ist, dann verkauft Du den Teil, der nötig ist, um die Ordergebühren zu decken und mit dem Rest schaust Du einfach was passiert, wenn dann bei 5759 auf 5768 runter geht verkaufst Du.

Zu Deiner zweiten Frage, ich würde sagen bei Tradesignal, wenn Du Dich dort anmeldest, kostet um die 10 € im Monat soweit ich weiß, allerdings auch mit RT-Kursen und erweiterten Funktionen für die technische Analyse

greez

 

Wann ist der Schein für dich gedeckt?
Bsp.: 1000 Stück für 1,00€. Ordergebühr für KK und VK ca. 10€. Also musst du schon 1020€ erziehlen. Der Dax klettert um 10 Punkte und du verkaufst den Schein für 1,08 (Spread), aber nur 945 Stück. Die Gebühren und deinen Einsatz haste raus und noch ganze 55 Scheine im Depot, die gerade 60€ bringen und auch nochmal nen 10er an Gebühren bein Verkauf bringen. Damit willst du 43% machen?
Wieviel Verlust bringen denn die engen SL? Oder triffst du immer den Umkehrpunkt?

Fussball- Grüße

Boxenbauer  

Zu dem Schein, den 1,00€ Schein würde ich schonmal nicht als eng bezeichnen.. Ich geh von Turbos mit 100er Hebel oder mehr aus, lass es 120 oder 140 sein, als der DAX bei 5753 steht kostet der Schein 0,39. Bei 5758 0,43. Das sind schon 10% und sollten allemal ausreichen um die Kosten zu decken, oder sagen wir Du wartest bis die 60 getroffen wird (in diesem Fall ging es bis 5766, ich hab aber unglücklicherweise bei 58 verkauft, da der DAX bei 5759,20 stand und dann auf 5758,03 fiel -naja, nobody is perfect), Deinem eigentlichen Mindestkursziel. Dann ist es natürlich an Dir, verkaufst Du alles bei 59, wartest Du bis die 60 erreicht sind oder gibst Du Dir spielraum bis 58 ? Ich denke das muss jeder für sich entscheiden und kommt auch auf die Menge der georderten Scheine an, bei 5000 Scheinen á 0,39 kannst Du bspw mehrere Trades machen und bist bei 5758 bzw 0,43 immernoch im Plus, auch wenn Du 2, bzw 3 Trades machst

 

wobei das natürlich mit Futures besser geht, weil das der Spread nur einen halben Punkt beträgt, aber ich werd mich erstmal mit Zertis austoben, bis ich an Futures geh..

Für Ideen & Einfälle bin ich selbstverständlich auch dankbar

 

finde die in Posting 1 präsentierte Idee grundsätzlich sehr interessant.

Wie schon richtig geschrieben, funktioniert sie vor allem in Märkten mit einer klaren Richtung. In eher nicht volatilen Märkten mit Seitwärtstendenz eher nicht.

Die Spreads wurden als Kosten berücksichtigt. In der genannten Strategie würden täglich genau 4 Orders anfallen. Bei angenommenen 250 Handelstagen im Jahr und 10 Euro pro Order sind das 10.000 Euro an Gebühren. Wurden diese in den 43% Performance berücksichtigt? Wenn ja mit welchem Depot-Startvolumen hast du das gerechnet?

Ich weiß nicht mit welchem Aufwand es verbunden ist, das zu berechnen, aber ein Idee von mir zu deinem System (basierend auf einem Trendfolgansatz): Wie würde es sich auswirken, wenn du anstatt immer zum Close zu verkaufen, die "erfolgreichen" Hebelzertis drinlässt und einfach den Stopp nachzieht? Bei erneutem Erfolg, wieder nachziehen, bei Verlust dementsprechend raus und wieder bei der Eingangsstrategie anfangen. Vielleicht lässt sich das ja berechnen ...

Grüße AStraub  

 

http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGDAXI

 

das sollte es sein was Du suchst.

Habe so was ähnliches schon mal mit Einzelwerten versucht.

Gruß, hardyman

 

Servus
boersenjunky

-- reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt.--