Schaeffler unterbewertet!?

(roter Kasten) "erzeugt":

 

13 Order über jeweils 216 Aktien innerhalb von 17 Sekunden (die ersten drei sind auf der vorherigen Seite, daher sind auf diesem Screenshot nur 10 zu sehen).  

Schäffler ist optimal für shorter,  dem Management scheint es egal zu sein....  

 

die verhindert, dass deutlich gefallene Aktien mit Algo-Trading weiter im Kurs gedrückt werden können.

Wenn die Shorttick-Regel von der US-Börsenaufsicht in Kraft gesetzt worden ist, können stark gefallene Aktien nur zum Briefkurs verkauft - also auch geshortet - werden, nicht aber zum Geldkurs. Die Regel verhindert, dass Shortseller mit Computer-Trading (Algo-Trading) fortlaufend "das bid weghauen" und die Aktie damit systematisch im Kurs drücken.

Bei Schaeffler ist genau dies heute passiert, siehe meine Screenshots oben.

Allerdings sind solche Kursverluste ja herbeimanipuliert, sie entsprechen nicht den realen Marktkräften (Angebot/Nachfrage). Deshalb halten sich die erzwungenen Kursverluste auch längerfristig nicht. Eben weil es bei übertriebenen Kursverlusten genügend reale Käufer (Menschen) gibt, die den Kurs mit ihren Käufen wieder hochbringen.

Trotzdem kann das Algo-Geshorte kurzfristig großen Schaden anrichten, z. B. bei Tradern, die auf Kredit spekulieren und deren Aktien dann am Tief zwangsverkauft werden. Und dies zu verhindern, gibt es in USA die Shorttick-Regel. Auf Xetra gibt es diese Regel (meines Wissens) nicht. Das nutzen insbesondere britische Shortseller aus.  

lassen sich auch sehr gut "Stop-Loss-Order" auslösen, die die Shortseller vor Ausführung auf ihren Bildschirmen sehen.

Wenn die Hedgefonds eine große SL-Verlaufsorder sehen, drücken sie die Kurse mit Algo-Trading, bis diese SL-Order ausgelöst wird. Die ausgelöste SL-Verkaufsorder drückt die Kurse dann noch weiter. Win-Win für die Hedgefonds.  

SL-Verkaufsorder (statt SL-Verlaufsorder)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Uptick_rule

Uptick rule

The uptick rule is a trading restriction that states that short selling a stock is allowed only on an uptick. For the rule to be satisfied, the short must be either at a price above the last traded price of the security, or at the last traded price when the most recent movement between traded prices was upward (i.e. the security has traded below the last-traded price more recently than above that price).

...The rule went into effect in 1938 and was removed when Rule 201 Regulation SHO became effective in 2007. [FF: Das begünstigte den Lehman-Crash 2008] In 2009, the reintroduction of the uptick rule was widely debated, and proposals for a form of its reintroduction by the SEC went into a public comment period on April 8, 2009.[2][3] A modified form of the rule, known as a short-sale restriction,[4] was adopted on February 24, 2010.[5]  

In 1978, the purpose of the uptick rule was described in a standard text "It was not unusual [prior to 1934] to discover groups of speculators pooling their capital and selling short for the sole purpose of driving down the stock price of a particular security to a level where the stockholders would panic and unload their fully owned shares. This, in turn, caused even greater declines in value."[9]

Deutsch:

1978 wurde der Zweck der Uptick-Regel in einem Standardtext beschrieben: „Es war [vor 1934] nicht ungewöhnlich, dass Gruppen von Spekulanten ihr Kapital zusammenlegten und Leerverkäufe tätigten, um den Aktienkurs eines bestimmten Wertpapiers auf ein Niveau zu drücken, bei dem die Aktionäre in Panik gerieten und ihre Aktien verkauften. Dies wiederum führte zu noch größeren Wertverlusten."[9]

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)