Habe Zertis fertig?
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 10.08.03 18:24 | ||||
Eröffnet am: | 08.08.03 23:41 | von: JoBar | Anzahl Beiträge: | 14 |
Neuester Beitrag: | 10.08.03 18:24 | von: JoBar | Leser gesamt: | 3.841 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
Weshalb?
- Bei den "kleineren Übeln" DBK und Citi laufen nahezu gleiche Scheine mit gleichem KO während des Tages mal eben 10 Cent auseinander?
- Der Spread hüpft zwischen einem und bis zu vier Cents hin und her
- Können die Emmis aus ??? Gründen stundenlang keine Kurse stellen obwohl der OnVista-Push problemlos läuft?
Natürlich nur beim Verkaufen, nie beim Kauf!
- DAX-Zertis nach 20:00 werden absolut unberechenbar getaxt. Kurz vor 22:00 wenn Daytrders sie loewerden wollen sind sie unendlich billig. Werden Sie am nächsten Morgen gekauft, so sind sie so teuer, daß man in 90% der Fälle auf keinen grünen mehr Zweig kommt
- Früher waren Zertis 50 Punkte vorm KO "sicher." Beim Abräumen der 3333/3325 Zertis haben wir gesehen, daß das heute nicht mehr ausreicht
- Bei Zertis 10, 20 Punkte vorm KO hat der Emmi regelmäßig technische Probleme und kann keine Zertis zurückkaufen, so das diese dann "unglücklicherweise" ausgeknockt werden
- Statt Charts braucht man heute eher KO-Maps ( Grüße an PM )
- und noch ein Rattenschwanz an weiteren Gaunereien
Kurz und schlecht: Haben es die Banken es endlich geschafft die ehemals einfachen und berechenbaren Zertifikate auf das gleiche Niveau zu bringen wie die Optionsscheine?
Ich habe den Eindruck: Genau das ist passiert! Finger weg?
Andere Ansichten?
J
Ich glaube inzwischen, daß OS der sicherere Weg sind, denn jeder kennt deren Unberechenbarkeit. Bei Zertis lassen sich viele von der gepriesenen "Einfachheit" einlullen. Sie werden dann gnadenlos von den Gauneren im Armani-Anzug abgezockt. ( Ein Tipp: Ich meine die Banker :)
J
Guter Beitrag Jobar.
NT
Wenn die Banken drauflegen würden, wären diese Produkte sehr schnell weg vom Markt.
NT
Zum ersten Posting von JoBar:
Ich habe recht aktuell in meiner Inbox eine Studie der Deutschen Bank über den Derivatehandel in D. Bezieht sich allerdings nur auf den börslichen Handel, ich vermute aber, dass die Verhältnisse im internen Handel ähnlich sind.
Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass Knock-Out Produkte vom Umsatz her einen Bruchteil der klassischen OS-Marktes ausmachen. Innerhalb der letzten 4 Quartale ist der Anteil von KOs immer mehr angestiegen und hat mittlerweile klassische OS klar überholt (der Umsatz war im Juli doppelt so hoch, als bei normalen OS!).
Da der Markt für klassische OS nur relativ wenig geschrumpft ist, scheinen mit den Knock-Outs wirklich neue Käuferschichten angesprochen worden zu sein. Ich vermute mal Leute, denen OS zu kompliziert und undurchsichtig waren, die aber gerne gehebelte Investitionen machen würden.
JoBar: Deine Argumente sprechen hauptsächlich gegen Kurzfrist-Investment in KOs, die kurz vorm KO stehen. Ich denke, für Langfrist-Anleger können Knock-Outs (besonders die open-end Scheine mit ordentlichem Abstand vom KO) immer noch eine sehr interessante Sache sein.
bye, Paul.
"Übrigens mache ich hier Werbung für Optionsscheine, weil ich meine, dass die neuste Mode, die Explosion der Turbos nur dazu dient, die Emissionshäuser reich zu machen. Kaum jemand, auch nicht gewiefte Profies (ich kenne da einen) bringen es fertig, mit Turbos viel Knete zu machen, weil die Chancen so stark gegen den Trader stehen, was sich die meisten noch nicht klar gemacht haben.
Turbos mit kleinem Hebel sind absolut uninteressant und der reinste Selbstbetrug, denn: steigt der Kurs des Turbos sinkt der Hebel (und wird noch uninteressanter), verliert mein Turbo an Wert, so steigt der Hebel und die Verlustentwicklung beschleunigt sich.
Turbos mit großem Hebel sind durch die Volatilität des Underlyings schnell KO, die Beeinflussung des Underlyings gar nicht erst erwähnt.
Turbos sind nur gut für den Emittenten."
@ nt
Ich muß Dir widersprechen. Die wenigsten wissen, mit was sie sich eigentlich einlassen. Das sieht man immer wieder schön an diesem Board.
Viele können nicht einmal das KGV und die Dividendenrendite ausrechnen, wissen aber alle Knockout-Scheine zwischen 3500 und 3000 Punkten......
So long,
Calexa
www.investorweb.de
Das herumgespiele kann man für sich nutzen. Ein Automatisches Stop-Loss ist totaler Unsinn. Und der Handel über Stuttgart nicht besonders attraktiv.
Ich selber handle im DirektHandel mit den Emmis. Und wenn mal wieder kein Kurs festgestellt werden kann, dann Kaufe oder Verkaufe ich Notfalls über Stuttgart.
Und wenn die Emmis kurz vor 22.00 Uhr Zertis verbilligt rausgeben, dann heißts kaufen und nicht verkaufen. Am besten gar nicht nachbörslich handeln. 11 Stunden Börse sind doch genug. Und wer da nichts zusammenbringt sollte sich einen anderen Job suchen. Ab 20.00 Uhr spielt alles verrückt und bestenfalls kann man kaufen, wenn sich die Emmis nach unten vertaxen. Verkaufen nach 20.00 Uhr sollte vermieden werden.
Wenn Du allerdings beim Telefonieren einen guten Draht aufbaust erfährst Du einiges aus dem Nähkästchen.
Aber auch das reicht den Emmis noch nicht! Ständig werden neue schmutzige Tricks ausprobiert.
J
Und die haben auch keine ausfall-trächtigen Computer!
Das sind ausgebuffte Strategien. Es ist kein Zufall, daß die Calls teuerer werden, wenn alle felsenfest überzeugt sind, daß es gleich aufwärts geht. Es geht dann vielleicht tatsächlich aufwärts mit den underlyings, aber nur schmwach mit den Zertis. Im Gegenteil, dann geht es meisten abwärts und die Call-Käufer sind dann doppelt gekniffen!
Funktioniert übrigens mit Puts genauso.
Warum nach 20:00 handeln? Die deutschen Emmis können nunmal DJ, NASD und S&P nicht so manipulieren wie den DAX. Und den Amis sind die Zertis in Deuschland vollkommen egal.
Da können sich die Emmis nur durch fehlende Kursstellungen helfen und hoffen, daß sich die Indizes in ihrem Sinne enwickeln.
Und Stuttgart ist dann auch zu.
Vor 22:00 noch günstige Zeris kaufen ist eine ganz heiße Geschichte. Eine unpaßende Meldung (*Osama / Hussein gefangen genommen" oder " Anschlag auf US-xyz") und Deine günstigen Zertis sind abgefackelt!
J