Entwicklung von Handelssystemen

In diesem Thread soll Anfängern und Fortgeschrittenen Hilfe bei der Entwicklung eines Handelssystems gegeben werden.

Handelssystem-Trading erfreut sich bei Privatanlegern zunehmender Beliebtheit. Doch steckt die Tücke im Detail, denn ein HS ist natürlich keine Garantie für ein sorgenfreies Anlegerleben. Von Vorteil ist es aber auf jeden Fall, wenn man sein System selbst entwickelt hat bzw. die Hintergünde und Probleme kennt. Dieser Thread entsteht auf Wunsch einiger Arivianer, die bislang als Einzelkämpfer ein HS entwickelt haben, um Ideen zu tauschen.

Einzelheiten, Signale und die Performance des eigenen Handelssystems zu posten ist möglich, sofern es der Allgemeinheit beim Entwickeln hilft. Notwendig ist es aber nicht, zumal da ja einige Arbeit drinsteckt, die man verständlicherweise nicht ohne weiteres teilen möchte.

------

NO-GOs sind:

- Allgemeine Kritik an Handelssystemen. Ob man damit tradet ist jedem selbst überlassen. Die grundsätzliche Kritik ist nicht Ziel dieses Threads und stört die Interessierten nur bei der Entwicklung.
- Respektloser Umgang miteinander.

Wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt raus. Vielposter sollten der oben genannten Gruppe beitreten, damit auch leichter per BM diskutiert werden kann bzw. Untergrund-Threads aufgemacht werden können.

hätte 1000 verschiedene Sorten anzubieten. Worum geht es denn? Um die Beantwortung der Frage wie man zu einem profitablen Trader kommt? Schwierig. Handelssysteme sind hier nur Mittel zum Zweck. Eine Art Werkzeug. Es gibt nicht DAS System. Man sollte in der Lage sein auf verschiedene Marktsituationen reagieren zu können und aus einem Werkzeugkoffer greifen zu können.
Je nach Umfeld greift man als Handwerker zu einen Schraubenzieher, oder einem 13ner Maulschlüssel. Ab und an muss es auch mal ein Hammer sein. Am Ende bleibt immer die Entscheidung beim Trader und die Schwierigkeit bleibt immer die selbe: Welches Werkzeug ist richtig? Erst mit viel Erfahrung greift man beim Blick auf den Markt gleich das richtige Instrument.
Dabei muss man auch stark auf sein eigenes Profil achten. Wenn man sich mit einem 0,5kg Hammer leichter tut als mit einem 10kg Gerät weil man es nur selten nutzt, dann sollte man immer den leichten Hammer bevorzugen. Hier gilt wie überall im Leben: Nur Übung macht den Meister.

Also nochmals die Frage: Worum geht es? Programmierung? Entwicklung? Oder Selbstfindung?

Ich glaube du verwechselst Äpfel mit Birnen, in diesem Fall Aktienanalysen mit Handelssystemen.

Man entwickelt doch ein Handelssystem, um nicht mehr auf verschiedene Marktsituationen reagieren zu müssen, sondern um die derzeitige Marktsituation bestimmen zu können. Man will auch nicht mehr "Üben" müssen.  Und auf keinen Fall will man detaillierte Fundamental- oder Chartanalyse betreiben. Ein Handelssystem dient nur für eins als Mittel zum Zweck: Es ist ein Mittel zur Komplexitätsreduzierung.

Ein Handelssystem sagt einem doch nur 2 Sachen: Jetzt Kaufen oder Jetzt verkaufen. Wenn man ein Handelssystem entwickelt hat und es sich bewährt hat, dann sollte man auch danach handeln. Eine Weiterentwicklung oder Verfeinerung des Systems ist dabei in der Anfangsphase sicherlich sinnvoll. Die Devise keep it simple sollte dabei aber nie aus den Augen verloren werden.  

Wenn man aber, sagen wir: 20 verschiedene Handelssysteme kennt und jedem von ihnen etwas (je nach Marktsituation) abgewinnen kann, dann sollte man diese 20 Handelssysteme am besten so schnell wie möglich vergessen. Denn Handelssysteme sind nur etwas für "Gläubige". Nichtgläubige ernten von Handelssystemen nur eins: Verwirrung.  Wer also schon vorher weiss, dass er den Glauben an dieses "eine, sein System" nicht aufbringen kann, der sollte auch die Finger von Handelssystemen lassen und stattdessen fokussierte Chartanalyse, Fundamentalanalyse betreiben oder sich auf seine erfahrungsreiche Intuition besinnen.

Ersteinmal herzlichen Dank Metro für die Eröffnung dieses Threads.

@Mecki. Im Prinzip hast Du durchaus recht. Allerdings sehe ich das mit der Anzahl der Systeme etwas anders. Ich bin z.B. schon auf der Suche nach mehreren Systemen, schon weil ich auf verschiedenen Zeitebenen arbeiten möchte. Das hat bei mir einfach auch etwas mit der Selbsterkenntnis zu tun. Ich werde wohl nicht die Stärke aufbringen, an mein langfristiges System mit vielleicht nur einem Signal im Jahr festzuhalten, wenn ich z.B. 3 Signale in Folge falsch liege, was ja rein rechnerisch durchaus möglich ist (selbst bei Systemen mit 80% Trefferquote). Mehrere Fehlsignale im Tagesbereich sind aber schon eher zu verkraften, weil man ja auch ab und an den Erfolg spüren wird. Außerdem glaube ich, dass ein Mix von mehreren Ansätzen auch zu einer kontinuirlicheren Performance führen kann.
Aber schauen wir mal..... Mehr von mir demnächst, wenn ich etwas Zeit habe.  

wie ich gerade gesehen habe, hast Du ja schon einmal einen Anfang auf Deiner Seite gemacht. Gut so!

Mit 20/ 50 auf Tagesbasis kommst Du glaube ich aber nicht weit Luke. Jedenfalls nicht ohne Zusatzbedingung, wie z.B. Signale werden nur gehandelt, wenn Close über GD 150, oder so.

Ich habe jetzt div. Tage und Wochen experimentiert und bin auch wieder beim Anfang, nämlich den gleitenden Durchschnitten gelandet. Mein Beitrag zum Thema langfristige Sichtweise wäre das Pärchen 5/40 auf Wochenbasis in Erwägung zu ziehen. Schneidet sogar im NIKKEI ganz brauchbar ab (und das will was heißen).

In der Literatur findet man häufig das Paar 15/150. Alle Werte funktionieren natürlich auch für den MACD, ist klar.

Grundsätzlich bleibt aber das Problem der Seitwärtbewegungen. Wenn die mal über Jahre eintreten, dann sieht es fast immer übel aus. Wir benötigen halt Bewegung im Markt. Und unsere Aufgabe besteht natürlich in erster Linie darin, die Märkte/ Aktien zu finden, wo es zukünftig deutliche Bewgung geben wird. Diese Auswahl kann uns leider kein HS abnehmen.  

bin gerade dabei mein selbstentwickeltes Handelssystem zu testen und werde daher diesen thread mit Interesse verfolgen!

Tolle Idee!  

Gab's noch nicht auf Ariva. Ich hatte schon überlegt, die Community bald zu wechseln, weil ich 1) mit HS trade und 2) HS-Entwicklung recht viel Spaß macht, auch wenn ich nicht jedes meiner Systeme traden würde. HS-Trading ist auf Ariva ja als Dummen-Trading verschrien, da dacht ich schon, ich wäre allein mit meiner Leidenschaft.

Aber wenn hier ein kompetentes Trüppchen zusammenkommt kann ich mir den Wechsel ja sparen!

:-)

Seitwärtsbewegungen sind der Hinken beim HS-Trading. Aber auch beim Bauchtrading gewinnt da kaum einer.

Meine Idee: Seitwärtsmärkte nicht traden, sondern flat bleiben, sprich HS abstellen. Dazu muss man aber die Seitwärtsmärkte vorher identifizieren bzw. wann einer mit hoher Wahrscheinlichkeit bevorsteht. Das war bei meinem HS Anfang 2006 und Ende 2008.

Denk doch mal in die Richtung weiter, wie man Seitwärtsmärkte vorher rausfinden kann. Ich will da nicht zuviel verraten, aber die Lösung ist nicht so schwer, vorausgesetzt, du hast eine lange Zeitreihe zum drüber Grübeln.

nur leider ist da noch nicht viel bei raus gekommen... :)

z.B. Steigung der Regressionsgraden oder Gleitenden Durchschnitt über die Rate of Change legen. Irgendwie komme ich nicht weiter. Das fängt teilweise schon damit an, dass ich entsprechende Indikatoren bei Tradesignal nicht gefunden habe und leider noch nicht in der Lage bin, das in Equilla umzusetzen.

Die Betrachtung des Handelsvolumens habe ich allerdings noch vor mir. Bin aber skeptisch zumindest was die Betrachtung von absoluten Zahlen betrifft.
Ach ja, Dein Steckenpferd, das Sentiment, bedarf auch noch näherer Untersuchung.

Aber vielleicht komme ich ja hier etwas weiter. Manchmal hilft es ja, wenn man sich mal austauschen kann. Ist ja im Berufsleben häufig auch so, dass alleine die Anwesenheit eines Gesprächspartners ganz neue Aspekte hervorbringt.  

Seitwärtsmärkte nicht traden - da setzt du aber voraus, dass das System trendfolgend ist.
Muss es aber nicht.

Allgemein freue ich mich über die Einladung und werde gerne meine Erfahrungen hier einbringen.

Nur habe ich noch keinen wirklichen Plan, was mit dem Thread angestrebt wird.

Eins ist mir zunächst wichtig:
Wenn ich selbst von Handelssystemen rede, meine ich eigentlich immer MECHANISCHE Handelssysteme OHNE diskretionäre Elemente.
Ich geh mal davon aus, daß du, Metro, das gleiche Verständnis hast. Aber stell das bitte ruhig noch mal klar, damit wir wirklich wissen, worüber wir reden.
Dann gibt es natürlich weitere Prämissen über die man reden könnte:
- Zeitrahmen, Anlagehorizont - kann von Sekunden bis zu Jahren gehen
- Underlyings
- Systemphilosophie ( z.B. trendfolgend, countertrend)

Ich selbst bin am meisten interessiert an Ideen, die man auf EOD Basis verwirklichen kann, also ohne tagsüber aktiv werden zu müssen.
Dabei bevorzuge ich eher den kurzfristigen Anlagehorizont, aus verschiedenen Gründen. Also Trades, die über wenige Tage gehen. Von Langfristsystemen wie GD200 Break, wo man u.U. ein Jahr oder länger in einer Position versauert, halte ich gar nichts, etwas "Action" muss schon sein.

Aber wie gesagt, Metro, ich kenne noch nicht deine Zielsetzung für den Thread.

Vielleicht könnte man ja mal gemeinsam eine Idee aufgreifen und ausarbeiten.  

wilkommen im Club der Suchenden.

Ich verstehe den Thread schon recht weit gefasst. Hier geht es sicher u.A. um Erfahrungsaustausch und evt sogar Hilfestellung.

Von der Zielsetzung liegen hier wohl einige recht nahe zusammen. System auf EOD-Basis, Haltedauer von einigen Tagen bis evt auch mal Wochen (würde ich aber nicht kurzfristig nennen), mehrere Signale im Jahr..... das deckt sich zumindest teilweise mit meiner Suche.
Allerdings beabsichtige ich schon eine Unterteilung meiner "Investment". Einen Teil will ich in jedem Fall langfristig investieren und da ist man mit GD(MACD)-Cross schon einmal ganz gut dabei.

Ich will da Metro nicht vorgreifen, aber ich denke nicht, dass er ein "konkretes" Ziel mit diesem Thread verfolgt. Nennen wir es einfach Erfahrungsaustausch, Tipps und Tricks, bis hin zur praktischen Umsetzung der Signale.
Und was das schöne ist, wir müssen uns hier nicht ständig rechtfertigen, für das was wir tun. Ob H-Systeme denn überhaupt Sinn machen, ist hier wohl kein Thema!  

wie meinst du das?

Wenn ich Geld verdienen will und mich für eine Position entscheide, dann rechne ich nicht nur damit, dass der Markt in "meine" Richtung läuft, ich erwarte es sogar. Also bin ich zumindest für kurze Zeit auf einen bestimmten Trend festgelegt. Das heißt nicht, dass der Trend nicht gegen den Haupttrend laufen kann. Es kann sogar sinnvoll sein, etwa wenn der Haupttrend am Bollinger angestoßen ist und daher einer Gegenbewegung eine gewisse Chance gegeben werden kann. Das wäre dann "antizyklisch" - nicht trendfolgend.

Habe den Metatrader und damit kann man natürlich Indikatoren in Massen auf die Charts loslassen. Die Anbindung der Indikatoren an das Handelssystem ist ziemlich einfach.

Wenn du mit nicht-trendfolgenden HS experimentiert hast, umso besser, da ich ebenfalls einen Nicht-Trendfolger haben möchte wg. der grundsätzlich breiteren Einsetzbarkeit.  

die ist es, sich gegenseitig mit Ideen zu befruchten. Jedes HS ist anders und wie du, oldboy, schon geschrieben hast, immer mit unterschiedlichen Ansätzen.

Ich persönlich trade trendfolgend EOD, andere eben antizyklisch oder auf Stundenbasis, es gibt da unendlich viele Möglichkeiten. Ziel dieses Threads ist es nicht, ein "gemeinsames HS" zu entwickeln, sondern eben nur jeden Hilfestellung beim Entwickeln des eigenen HSes zu geben.

Wichtig beim HS ist für mich: Es muss von Vorgaben des Benutzers unabhängig sein, dh das Gefühl und den Bauch ausschalten. Es muss rein mechanisch funktionieren. Nur so kann es den menschlichen Fehler ausschalten. Ich zB erlaube mir nur eine einzige Stellgröße in einem gewissen Intervall per Hand zu verändern: Das Trailing-Stop, abhängig von Vola und Markteinschätzung.  Mehr nicht.

Metro hatte ja geschrieben, daß sein System im Seitwärtsmarkt (trendlos) am besten gar nichts machen sollte.
Daraus habe ich geschlossen, daß er von einem Trendfolgesystem spricht. Und wollte nur darauf hinweisen, daß es ja auch anders geht - genau wie in deinem Bollinger Beispiel. In einem starken Aufwärtstrend kann es einen töten, beim Durchbruch durch das obere Bollinger zu shorten. Im trendlosen Markt dagegen kann das wunderbarst funktionieren. Dagegen wird das trendfolgende MACD System im Seitwärtsmarkt permanent das Nachsehen haben.  

trendfolgend im Trendmarkt und antizyklisch im Seitwärtsmarkt. Wie ich Seitwärtsmärkte herausfinde weiß ich, aber mit BB muss ich noch experimentieren. Da spielt doch die Standartabweichung eine Rolle, aber die weiß ich jetzt vorher ja nicht genau. Folglich kann ich auch im Seitwärtsmarkt mit BB auf die Fresse fallen, oder?

@Mecki: Aus meiner Sicht schilderst du genau die blauäugigen oberflächlichen Vorstellungen von Handelssystemen. Genau deshalb existieren viele negative Vorurteile die zum Teil berechtigt sind einfach weil es perfekte Systeme nicht gibt. Ist nicht bös' gemeint.
Wenn es ein System gäbe, das für jeden Markt richtig liegt, wären die meisten von uns mit einem Coctail in der Südsee. Systeme sind nicht dazu da unabhängig vom Markt zu handeln sondern um die eigene Disziplin und Nachvollziehbarkeit zu schärfen - aus meiner bescheidenen Sicht zumindest. Du gewinnst eine weitere Perspektive den Chart zu lesen.

@Uni: Ich gebe Dir Recht und betone nochmal: Mittlerweile bin ich der Meinung dass es das sinnvollste ist, solche Systeme als Zusatzperspektive zu nutzen. Beispiel: Der von Dir angesprochene MA25/200 im Daily würde mir mitteilen: Cross positiv -> ich handle ich nur long. Die Schwierigkeit bleibt aber einen guten Ein- und Ausstieg zu bekommen, und das suche ich meist im kleineren Zeitfenster.  Meine systeme nehmen mir nicht die Arbeit ab nach günstigen Kauf- und Verkaufszeitpunkten zu suchen, sie helfen mir aber die Richtung festzulegen.

weil es eigentlich hierher passt, mal eine Antwort zu den posts, die du mir in meinem EOD System Thread geschrieben hast.
Fast alle Systementwickler verwenden den top-down Ansatz.
Will heissen sie wenden irgendeinen Indikator oder GD oder was auch immer auf eine Kurszeitreihe an und schauen sich dann die Trefferquote an.
Was ich mache, ist das genaue Gegenteil, also würde ich es als bottom-up Ansatz bezeichnen.
ich schaue mir die daily Kerzen an und versuche, Konstellationen zu finden, unter denen am nächsten Tag entweder Plus oder Minus erwirtschaftet wird.
Das ist natürlich ungleich schwieriger und anspruchsvoller.
Aber auch reizvoll.
Wenn du erkennen würdest, was die Kurse bewegt, dann hast du die Macht.
Und die sei mit uns ;-)

so ungefähr mache ich das: (nicht immer erfolgreich ;-))  

Man wendet sie an und schaut, ob im nächsten Zeitintervall mehr Plus als Minus erwirtschaftet wird. Deine Methode funktioniert eben nur für den nächsten Tag, die Indikatoren eindeutig langfristiger (und damit auch fehleranfälliger). Sag mal, welches Programm verwendest du für die Patternerkennung?

ok, GD cross als Filter verwende ich mittelfristig auch. Da denke ich aber, dass eine schnellere Linie besser funktioniert. Ich habe in einem System 3/50 Tage als Filter ausprobiert mit ganz brauchbaren Ergebnissen.  

Ich muß natürlich einschränken, dass gerade bei einem Filter schon wichtig ist, für welches System er gedacht ist. Daher kann man natürlich nicht pauschal sagen, welche Einstellung besser ist. Bei mir ging es darum, möglichst früh Signale des Systems zu ermöglichen. Daher habe ich einen schnellen GD gewählt.  

ist da eher langfristiger Natur. Die Trades sind auf 1-3 Monate Dauer ausgelegt, da lohnt es sich schon auch die Monatsebene umzusteigen. Geeignet ist da der GD8 oder 9. Der zeigt seit Juli 2009 Hausse an, dh ich trade (bis auf Zocks, die das System mit Short anzeigt) hauptsächlich nur noch Long. Das wird auch noch eine Zeit so bleiben.

Ein kurzer Backtest ergab, dass ich mein HS insofern verbessern kann, als ich in Flat-Zeiten den Seitwärtsmarkt mit Bollinger Bändern trade. Klappt beim Mdax ganz gut, z.B. mit einer Standardabweichung von 1,7.

In Trendmärkten sind BBs allerdings tödlich. Oder seh ich das falsch? Kommt sicher auf die Art des Tradings an. In Seitwärtsmärkten war meine Idee, den Reentry ins Band als Buy-Signal zu nehmen und den Exit aus dem Band als Sell-Signal.

Ich muss allerdings noch prüfen, inwiefern das traden beider Richtungen lohnt. In Haupttrendrichtung sieht es erstmal ganz gut aus.

Als Beispiel hab ich mal den vom HS vorher (!) erkannten Seitwärtsmarkt 2006 genommen. Die Trades sind eingekreist. Der erste Trade wäre in die Hose gegangen, dafür der letzte irgendwann vom HS in einen Dauer-Long-Position umgewandelt worden, womit der Einstieg optimal gewesen wäre.

Was meint ihr?

Turbodepot ist ja recht bekannt in der Ariva-Gemeinde. Umso überraschender, dass die Jungs auch nur mit Wasser kochen, und zwar mit billigem Leitungswasser. Natürlich wissen wir nicht, wie deren Signale berechnet werden. Doch lassen sie sich taggenau mit dem MACD 1,25 nachbilden. Getradet wird der Bruch der Nullline.

Der MACD ist gut geeignet, um Trendmärkte zu traden. In Seitwärtsmärkten versagt er. Übrigens lassen sich auch andere, mir bekannte Handelssysteme mit dem MACD nachbilden, sofern man die Signalhistorie kennt. Daher poste ich grundsätzlich keine Signale mehr, denn ansonsten wisst ihr schon bald, welche Wassermarke ich am liebsten trinke. ;-)

ich konnte die Signale anders nachbilden. Wahrscheinlich liegen wir beide falsch. Darum geht es aber nicht. Ich persönlich fühle mich sicherer in der gleichen Richtung zu handeln wie dieses System.
By the way: Wer außer mir sieht die anbahnende SKS im MDAX?

Ich habe es mal überprüft.
Ich denke die Einstellung ist geringfügig anders:
Long entry: triggerlinie
Long Exit: ZeroLine
:)