Ein DAX EOD System im öffentlichen Test
scheunentorweite longsignale auf investorenebene...kissback an ema200 abwarten und massiv langfristig aktienquote aufstocken...
Ich hatte so ein pattern mit einer langen weißen Kerze mal drin in dem System.
ABER:
Habe es aber dann wieder rausgenommen, weil es
a) zu oft ausgestoppt wird
b) oft nur relativ kleine Gewinne bringt.
Ist ja eigentlich klar, nach so einem starken Tag ist oftmals ein Tag Konsolidierung angesagt, und da kann es intraday locker den 40-Punkte Stop unterschreiten, auch wenn es danach wieder rauf geht.
Dieses müßte man vielleicht mit einem weiteren Stop handeln, das wollte ich aber nicht, weil der Stop durchgängig sein soll, um die Sache einfach zu halten.
schade, wäre aus jetziger Sicht ein gutes Signal gewesen, sah auch aus Chartsicht gestern aussichtsreich aus.
Leider wurde der Stopkurs vorher überschritten.
shit happens....
Es gab gestern ein Kaufsignal, also Kauf 1 DAX zum Schlusskurs von 5642.
der Trade ist wieder durch den 40 Punkte Stop abgeholt worden.
Ansonsten wäre nur ein minimaler Verlust von 7Pkt eingetreten.
wie bereits beim Vorgänger gesagt, shit happens.
Ist aber eine gute Erfahrung. Stop Strategie überprüfen!
@hoetti
dies ist ein System, in dem verschiedene patterns Signale liefern können.
Heute war das ein countertrend pattern, das versucht, eine Übertreibung nach unten zu fangen bzw. die Gegenreaktion zu nutzen.
1) Das HS hat relativ viele Wenn-dann-Bedingungen. Das macht es fehleranfällig und verführt zur Überoptimierung. Für ein HS sollte das KISS-Prinzip gelten: Je simpler, desto robuster in allen Marktphasen. Ein oder maximal zwei Indikatoren müssen genügen. Zudem hat das KISS-Prinzip den Vorteil, dass man fast immer bereits vor EOD erkennen kann, ob ein Signal kommt oder nicht. [Bei meinem HS erkenn ich das sogar bis zu 2 Tage vorher, vorausgesetzt, ich weiß ob der Markt weiter steigt oder fällt] Somit kann man bereits 17:20 Uhr handeln, was enorm Slippage spart.
2) Trash hat ja mal den Backtest durchgeführt (s.u.). Da fällt folgendes auf: Das HS nimmt fast keinen profitablen Trend mit, sondern steigt immer relativ früh aus. Hat ein HS einen Trend erwischt, dann sollte es möglichst dabei bleiben. Vielleicht hilft ein Trailing Stop?
3) Fehlsignale kommen in jedem HS gehäuft vor, wenn gegen den Haupttrend gehandelt wird. Daher wäre zu überlegen, ob man nicht nur die Haupttrend-Signale tradet und den Rest ignoriert. Als Filter eignet sich ein langer GD oder der MACD.
4) Das HS ignoriert viele profitable Trends. Ich weiß nicht woran das liegt, aber das kann doch ziemlich frustrierend sein. Insofern müßte man das HS vielleicht modifizieren. Ich persönlich würde es jedenfalls nicht traden, aus dem genannten Grund.
Hoffe, geholfen zu haben.
1) Welche Regeln gelten für Short-Trades? Oder gibt es die nicht?
2) Das Stop 40 Punkte war Intraday?
3) Exit am nächsten Tag EOD?
Ansonsten gelten diese Regeln?
Zunächst hat sich ein trailing Stop nicht bewährt, die besten Ergebnisse gibt es, wenn man nur einen Tag investiert ist, dh rein am EOD und raus am nächsten EOD. Ein SL von 40 Punkten erübrigt sich damit, wenn wer EOD handelt kann natürlich kein Stop intraday umsetzen.
Für den Mdax gibt es die besseren Ergebnisse als für den Dax, zudem gibt es seit Jahren beim Dax keine Signale mehr. Die Trefferquote beträgt beim Mdax 76%, die Gewinn-zu-Verlust-Quote pro Trade ca. 1,7 (dh jeder Gewinntrade bringt 1,7 mal soviel wie ein Verlusttrade kostet).
Im Prinzip also kein schlechtes System, wäre da nicht die Seltenheit der Signale. Man ist nur 2% aller Handelstage investiert. Ob sich da die tägliche Arbeit des Signaleprüfens im Verhältnis zum möglichen Gewinn rechnet weiß ich nicht.
Das Ganze müßte man nochmal umgekehrt prüfen, also ein Shortsignal definieren, dann wäre es vielleicht praktikabler.
bin gespannt wies ausgeht, teste nämlich gerade selber ein EOD System.
Sollte Dein long-signal aufgehn, hab ich am Montag zum SK einen short entry! :-)
Mehr infos dazu in meinen thread.
Grüsse
ich wäre ja fast geneigt, die gut 60 Punkte Gewinn schon intraday mitzunehmen aber das verstösst leider gegen die Regeln, die ich selbst aufgestellt habe (Kauf und Verkauf zum Close).
Anmerkung zum Zwischenergebnis:
Der erste Trade vom 13.10. wurde schon über Nacht ausgestoppt. Deswegen habe ich zu dem Stopkurs noch einmal (danke der Infos vom Kollegen tgtgt) hier 20 Punkte slippage auf den Eröffnungskurs vom nächsten Tag aufgeschlagen.
Wir wollen ja hier knallhart und realistisch testen.
Trade Nr. 2 und 3 wurden intraday ausgestoppt, da entstand keine slippage.
das Gesamtergebnis stellt noch nicht zufrieden, aber wir stehen ja erst am Anfang.
Datum Posi Kurs Ergebnis §
13.10.2009 Short 5714,31 -62,38 §
15.10.2009 Short 5830,77 -40,00 §
26.10.2009 Long 5642,16 -40,00 §
13.11.2009 Long 5686,83 117,99 §
§
Ergebnis §-24,39
Stop wird diesmal individuell auf 5840 festgelegt, nachdem 2 Trades in der Vergangenheit sehr unglücklich ausgestoppt wurden.